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A arbitragem estatística em FX é possível?
Você conhece quaisquer documentos que considerem a troca de pares (ou arbitragem estatística) em divisas? Não consegui encontrar nenhum. Perguntei esta questão em vários fóruns e não obtive resposta. Assim, acho que esta estratégia de negociação é inaplicável devido às propriedades dos mercados cambiais ou a outras razões fundamentais. No entanto, não é óbvio para mim quais são esses motivos.
Fatih Yilmaz, anteriormente do Bank of America (atualmente BlueGold), tem uma peça chamada "Imaginal Spreads and Pairs Trading" exatamente sobre esse tópico, se você consegue encontrá-lo (não consegui encontrar uma cópia na internet pública), publicado originalmente 17 de abril de 2009. Ele escreve:
Os profissionais acadêmicos e da indústria geralmente se concentram nos aspectos das séries temporais dos mercados cambiais. Este é principalmente o resultado de um número limitado de moedas negociadas. A maioria dos mercados para moedas emergentes está longe de fricções ignoráveis. Portanto, se alguém estiver confinado aos mercados cambiais do G10, considerando que os choques para o USD normalmente contam mais de 50% das variações no G10 (ver Figura 1), não é necessário muito espaço para habilidades de seleção transversal ou estratégias de mercado neutro. A negociação de pares é uma estratégia de mercado neutro (ou neutro em USD) e pode capturar diferentes oportunidades nos mercados de moeda do G10 do ponto de vista estatístico. Além disso, dado que a estratégia vende vencedores e compra perdedores, é provável que seja baixo ou negativamente correlacionado com a maioria dos modelos direcionais tradicionais (como a estratégia de momentum).
Nosso foco nesta nota é testar a estratégia de negociação de pares nos mercados de moeda do G10. O nosso conjunto de dados monetários é mensal (dados de fim de mês obtidos da Reuters e DataStream) e usamos as taxas do mercado monetário de curto prazo para cálculos de carry (obtidos da DataStream). Nosso conjunto de dados é de 1973-2009. Nós tomamos o USD como a moeda do numéraire e formamos 36 pares possíveis usando os cruzamentos de 9 USD. Nosso algoritmo de combinação de pares e estratégia de negociação é descrito abaixo:
Os retornos excessivos, os índices Sharpe e as estatísticas de precisão direcional geralmente indicam resultados promissores. Em particular, à medida que aumentamos o nível de desalinhamento do limite para sinais comerciais, todas as estatísticas de desempenho tendem a melhorar. De um modo geral, os níveis de desalinhamento em torno de 1,5-2,0 desvios-padrão tendem a produzir consistentemente bons resultados.
Os Ratios de Sharpe a que se refere são cerca de 0,7-0,8 para um período de espera de 3 milhões.
Os resultados apresentados nesta nota devem ser considerados exploratórios. No entanto, o primeiro conjunto de resultados parece ser encorajador por várias razões. As estatísticas de desempenho são relativamente atraentes e robustas para uma estratégia G10 ativa. Especialmente considerando que a estratégia é USD neutra e o horizonte de previsão é superior a 25 anos. Além disso, a estratégia é contrária e concentra-se em trades de valor relativo. Portanto, é provável que produza rendimentos baixos correlacionados aos modelos tradicionais de moeda direcional. Se tomarmos os resultados apresentados nesta nota pelo valor nominal, então devemos fazer uma pergunta importante: por que estamos sendo pagos? Os custos de transação neste estudo não são relevantes, dado que usamos dados mensais. Os riscos de falência e liquidez e restrições de vendas curtas geralmente podem ser ignorados para os mercados cambiais do G10. Seria interessante analisar a correlação dos retornos da estratégia de pares com ciclos de mercado de ativos macroeconômicos e relacionados (ou seja, prêmios de risco variáveis ​​no tempo para ciclos). Em seu estudo, Goetzmann et. al. (2006) argumentam que a estratégia de pares pode ser gratificante devido ao fator comum (oculto ou latente) como principal motor de ações que analisam. Existe sempre o risco de ser arbitrado; No entanto, a estratégia parece produzir resultados relativamente robustos mesmo na última década (quando a atividade do hedge fund aumentou significativamente). Outras possibilidades podem ser que a estratégia pode ser gratificante por impulsionar os mercados para o equilíbrio através de negociações de arbitragem. Dado que a estratégia é neutra em termos de mercado e depende de negócios de valor relativo, existe também o risco de perder grandes movimentos de mercado com essa estratégia a partir de um ponto de vista de alocação de modelo. De qualquer forma, em nossa opinião, a compreensão das características fundamentais de risco e recompensa de tal estratégia é importante e requer análise adicional nesse contexto.
Isenção de responsabilidade: eu não sei nada sobre o comércio FX, além do que eu ouvi algo sobre o efeito de "A primeira regra da negociação FX é que você não troca FX. A segunda regra." Você sabe como vai.
Não estou na macroeconomia, mas tenho a impressão de que o benchmark para modelos FX é uma caminhada aleatória. Isto é dizer que os fundamentos não têm nada a dizer sobre FX em qualquer coisa em um horizonte curto, o que, penso, é considerado quatro anos. Eu acho que o que complicou uma grande parte da pesquisa aqui é dados limitados em regimes de taxas de câmbio flutuantes, pequenas intervenções políticas e raras intervenções políticas enormes.
Eu acho que a Stock e a Watson possuem os melhores modelos de taxas de câmbio recentes. Esses documentos não discutirão comércio, mas podem ser pensativos em como você olha o problema.
JASA 2002, Journal of Business & amp; Estatísticas econômicas 2002 (desculpe, não foi possível encontrar o link).
HTH (alguém com conhecimento prático terá que tocar com a forma de implementar :))
Todo comércio FX é fundamentalmente um comércio de pares. por exemplo. EUR / USD é um comércio de pares em euros vs. dólares.
Dado este "emparelhamento" fundamental, falar sobre pares de negociação em pares de divisas torna-se, bem, redundante.
Você pode estar interessado em negociar usando correlações entre citações diferentes - então é como uma teoria de seleção ótima para um portfólio usual. A única diferença está no modelo de cotações FX (enquanto na otimização de carteiras são usados ​​modelos de estoque) - esse modelo também procuro e não consegue avisar nada no momento.

Arbitragem estatística para Metatrader MT4 V4.0 - Opulen.
Stat Arb V4.0 'Opulen' é o mais recente produto de negociação de Arbitragem Estatística desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 'Opulen' usa uma interface JavaFX exclusiva para controlar os parâmetros do sistema subjacente implementados em cada gráfico que executa as ferramentas stat arb no MetaTrader MT4.
Stat Arb V4.0 A Opulen foi especificamente projetada para ser executada no MetaTrader MT4 com entrada e saída de pedidos totalmente automatizada com base em parâmetros definidos pelo usuário de um comerciante.
V4.0 'Opulen' baseia-se no sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução dos seguintes principais recursos de diferenciação: -
& # 8224; O indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base.
V4.0 'Opulen' abre uma nova gama de oportunidades para os operadores de arbitragem, pois o sistema pode ser executado em um modo de negociação tradicional de Arbitragem Estatística / Pares ou em uma tendência híbrida seguindo o modo de negociação automatizado adaptativo de mercado.
Para entender os conceitos básicos envolvidos na Arbitragem Estatística, sugerimos que você leia a Visão Geral da V3.0.
Recursos detalhados.
Integração de Correlação em Tempo Real.
A análise de correlação é o passo inicial na seleção de candidatos de otimio para negociação de arbitragem. Idealmente, os instrumentos adequados para o comércio devem estar altamente correlacionados positivamente em prazos maiores. Isso significa que ambos deveriam estar em movimento - então, se um aumenta de valor, o outro segue o exemplo e vice-versa.
Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles continuassem a estar altamente correlacionados nos prazos mais altos.
Com 4.0 'Opulen', o comerciante tem uma opção para integrar o sistema com o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader, de modo que, quando a correlação de longo prazo dos pares que estão sendo negociados cai abaixo de 80 ou 0,8, o V4.0 sistema "Opulen" não será mais tempo de negócios automatizados.
Esta metodologia garante que o sistema de arbitragem permaneça fora de situações altamente divergentes onde a correlação de longo prazo foi discriminada.
Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema irá voltar a ativar automaticamente e continuar a procurar os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros dos comerciantes.
A captura de tela acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de divisas. Nós sintonizamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pelo mataf para fins de verificação.
A partir dos dados acima, candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes:
Esses pares são mostrados em amarelo, pois o coeficiente de correlação é maior do que 80.
Quando os dois instrumentos selecionados para negociação arbitrária têm um componente comum em cada lado, por exemplo, 'USD' ou 'JPY', a posição criada (abrindo duas posições em direções opostas, ou seja, Long EURUSD / Short AUDUSD) cria efetivamente o que chamamos de 'par sintético '.
Arquitetamos V4.0 'Opulen' para que (quando possível) apenas o par sintético seja comercializado. Isso geralmente reduz o custo de spread em 50% (como você está negociando apenas um par), o que abre oportunidades de negociação de curto prazo e de maior freqüência do que nunca foi possível com os produtos Stat Arb mais antigos. Nós discutiremos estes em mais detalhes na seção 'Trend Following'.
V4.0 'Opulen' pode trocar todos os recursos cotados no ambiente MetaTrader 4 por isso não está restrito a pares forex. Se você quiser executar o sistema em índices ou commodities, poderá fazê-lo.
Também aprimoramos o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para que os operadores possam inserir ativos definidos pelo usuário.
Então, se você quiser acompanhar a correlação de índices, você pode fazê-lo facilmente, conforme mostrado abaixo.
Trend Following - Um exemplo trabalhado.
Atualmente (05/09/16), os pares de Forex mais altamente correlacionados no prazo diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A imagem abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY.
O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente a longo prazo. O par sintético ou posição criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em direções opostas, ou seja, Long EURJPY / Short GBPJPY ou vice-versa) é EURGBP.
Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread de EURJPY / GBPJPY e o gráfico Daily EURGBP abaixo.
Também de particular importância no spread diário para EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infrequente das zonas de gatilho.
É claro que o número de oportunidades de entrada de arbitrários nos prazos mais altos usando 2 desvios padrão como nossa zona de gatilho são poucos e distantes entre si, o que pode deixar todos os operadores menos pacientes frustrados pela falta de oportunidades de negociação.
Se pudéssemos negociar "tendências dentro das tendências", e também permanecer no lado direito das principais tendências, isso pode proporcionar oportunidades de negociação de maior freqüência.
Isso é exatamente o que o trader pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 'Opulen'. Vamos examinar o spread EURJPY / GBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o V4.0 'Opulen' para detectar automaticamente uma 'tendência dentro de uma tendência'.
A captura de tela acima mostra o spread EURJPY / GBPJPY de 4 horas por hora. Podemos ver que o spread está caindo desde 19 de agosto de 2016, o que significa que a taxa de EURGBP está em uma tendência de baixa de curto prazo.
Observe o número relativamente pequeno de vezes que a propagação tocou os canais de gatilho. Portanto, o prazo de 4 horas não teria proporcionado muitas oportunidades de entrada, se houvesse algum. Mudar para o gráfico horário.
Aqui, podemos ver a propagação quebrar os canais de gatilho superior e inferior com mais freqüência, criando oportunidades de entrada potenciais para o sistema. Avançando para o gráfico M30.
No período de tempo do M30, podemos ver significativamente mais áreas onde o spread rompe os canais de trigger. À medida que o prazo se reduz, o mesmo acontece com o potencial de reversão potencial oferecido pelo comércio.
V4.0 'Opulen' calcula automaticamente o valor do canal nos intervalos de tempo específicos. Na tabela abaixo, podemos ver como o potencial de lucro muda proporcionalmente com o cronograma de negociação.
Um exemplo de comércio baseado nessa análise.
V4.0 'Opulen' calcula a tendência da média móvel do spread em todos os períodos de gráfico acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência de longo prazo do EURGBP subiu, mas também notamos a tendência desde o dia 19 de agosto de 2016.
O desenho de algumas linhas de tendência básicas no gráfico EURGBP mostra como a linha de tendência a longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. Mas o aumento desde cerca de junho de 2016 foi quebrado no início de agosto de 2016.
De uma perspectiva puramente técnica, esperamos ver o EURGBP para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa de curto prazo que deve atuar como resistência técnica.
Em uma inspeção mais detalhada dos dados da tendência V4.0 'Opulen', vemos o seguinte:
V4.0 'Opulen' realiza automaticamente uma análise em tempo real da média móvel do spread em cada período de tempo. Se a média móvel dos últimos três períodos de gráfico estiver aumentando, o sistema considera que a tendência está aumentando, de forma correspondente, se a média móvel do spread estiver caindo - o sistema irá deduzir que a tendência está caindo.
Para este exemplo, observamos que as tendências diárias e diárias estão caindo, mas os prazos mais baixos M15, M30 e H1 estão subindo. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver que o valor do canal é de cerca de US $ 11,69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes.
Em vista disso, configuramos o sistema para negociar no gráfico M30 (a nota [M30] está em negrito nos dados do Controle do Tempo de Comércio) e o sistema foi configurado para seguir a tendência nos prazos H4 e D1 (Nota: 'Caindo' está em negrito tanto para 'Trend H4' quanto 'Trend H1' na exibição de dados 'Trend Locking & amp; Filtros'.
O sistema executou automaticamente uma negociação curta do EURGBP às 07:53 de 05/09/2016, que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima.
Vimos o spread divergir da média e tocar no canal de trigger superior que satisfaz as condições de entrada em uma tendência de queda (definida pelos nossos parâmetros de bloqueio de tendência, já que configuramos o sistema para bloquear a tendência H4 e D1, ambos caindo ).
Eu defini uma meta de lucro manual de US $ 40, que era aproximadamente o dobro da largura da banda. A razão pela qual fiz isso é porque, em ambientes de propagação de tendências, o spread quase certamente retornará à média (média móvel do spread) e então continuará até a faixa oposta.
Muitas vezes, você verá a propagação de "caminhar a banda oposta" por algum tempo, o que é muito parecido com o comportamento do preço com as Bandas Bollinger, que também são indicadores baseados em volatilidade.
Este exemplo de comércio automóvel foi fechado pelo sistema como mostrado abaixo para um lucro de US $ 40 USD. Nosso risco máximo foi estabelecido em 1% do patrimônio da conta, que neste caso foi de US $ 41,33. Então, mais ou menos uma taxa de recompensa de risco 1: 1.
Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após a abertura da transação. Para fazer isso é excepcionalmente fácil, você simplesmente aumenta o múltiplo STD na interface Java e usa uma meta de lucro manual ou, alternativamente, deixa o sistema fechar a negociação automaticamente, configurando o alvo de reversão para 'Banda Oposta'. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo.
Negociação baseada em reversão em índices.
Índices tendem a ter correlações mais consistentes do que forex e os spreads de longo prazo também são muito mais estacionários por natureza. Estas características tornam os índices de grande interesse para os operadores de arbitragem que procuram executar técnicas de negociação de reversão à média.
Vamos examinar os spreads de alguns índices altamente correlacionados começando com o alemão DAX (GER30) e francês CAC 40 (FRA40). No momento da redação, a correlação diária entre GER30 / FRA40 é de 0,95, o que significa que eles são 95% de correlação e se aproximam muito.
Na imagem abaixo do Daily FRA40 / GER30, podemos ver alguns excelentes exemplos de reversão à média, em que o spread diverge significativamente da sua média móvel e se encaixa abruptamente nele.
Estas são excelentes oportunidades de arb para comerciantes que são pacientes e são capazes de negociar nos prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para negociar prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência a mais longo prazo.
O zoom na propagação diária está iluminando, pois podemos ver a tendência do spread FRA40 / GER30 nas últimas semanas.
Os filtros de tendência em V4.0 'Opulen' mostram a tendência Aumentar os prazos H4 e D1, mas caindo em todos os outros, além de M5, que é estacionário. Se perfurarmos os prazos mais baixos um pouco mais.
O gráfico de 5 minutos do spread FRA40 / GER30 confirma a tendência de baixa e também mostra numerosos pontos de entrada potenciais para negociações de arborescência alinhadas na direção da propagação de declive.
O objetivo em uma tendência de baixa é obter entradas da banda de trigger superior que seria Short FRA40 Long GER30. Então, a V4.0 'Opulen' pretende entrar no mercado em momentos oportunos, onde a FRA40 reagiu momentaneamente contra o GER30 na tendência de queda geral.
em essência, estamos vendendo comícios no FRA40 e comprando o GER30 como um hedge na base de que a tendência geral será retomada, o spread reverterá para a média e passará para o canal de trigger inferior e além.
Em spreads de tendência em períodos de tempo mais curtos, o negociador pode extrair um valor significativo do negócio, estendendo os níveis de saída após o início da negociação inicial.
Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Multiple ou definindo um destino de lucro definido na interface do JavaFX.
O screnshot acima mostra um curto comércio FRA40 Long GER30 desencadeado quando a propagação tocou o Nível de disparo superior. Eu estabeleci o alvo de reversão como a banda oposta que teoricamente forneceria um lucro de US $ 6 USD baseado depois de subtrair os custos de spread de US $ 0,68. No entanto, como o spread está em baixa, decidi aumentar o STD Multiple de 1 para 3.0.
Ao aumentar o Módulo STD para 3.0, vemos que as bandas de gatilho se afastaram da média móvel da propagação. Isso, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente US $ 11 USD.
Você notará que o nosso ponto de entrada está um pouco acima da média móvel, o que nos dará um lucro potencial um pouco maior se o spread atingir o canal de disparo inferior, que também é o ponto de saída do arbitrador.
É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudam com base na volatilidade (muito similar às Bandas de Bollinger). Assim, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem se ampliar, enquanto em condições de mercado menos voláteis os níveis de gatilho podem diminuir e se aproximar da média móvel do spread.
Portanto, podemos decidir usar um objetivo de lucro definido que pode ser facilmente configurado na interface. Se o comércio arb é deixado durante a noite, os spreads podem diminuir consideravelmente e nosso lucro potencial pode ser menor do que o previsto. Então, neste caso, estabelecemos um objetivo de lucro definido de US $ 15.
Adaptando-se a mudanças de condições.
Eu deixei a posição FRA40 / GER30 durante a noite - hoje podemos ver o desvio padrão da propagação aumentou, o que empurra os canais de gatilho. Nossa posição efetiva não fez muito sucesso durante a noite, pois o spread permaneceu em um modo muito estacionário, com pequenas oscilações em torno da média.
A vantagem de um aumento no desvio padrão é que seus canais de disparo estarão mais distantes da média móvel do spread. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para a arb, com base em que os níveis de gatilho são atingidos (tanto para entrada quanto para saída). A desvantagem é quanto mais remoto o nível de gatilho da média, mais difícil será alcançar - ou seja, o número de vezes que a propagação testará esses limites será menor na freqüência.
Podemos ver a partir da captura de tela abaixo o valor do canal atual usando o 3.0, pois nosso Multiple STD é $ 34 USD. No início desta manhã, quando o desvio padrão era maior, o valor do canal era ainda maior em mais de $ 80 USD. A boa notícia é que nosso P & L atual para a posição de arbitragem é apenas lucrativo, embora ainda não tenhamos visto o spread retomar sua tendência de queda até hoje.
Como estamos usando uma meta de lucro definido de $ 15 USD, realmente não importa o que o STD Multiple utilizamos nos gráficos como V4.0 'Opulen' sairá automaticamente da posição de árbitro assim que o lucro total do arbitrador for maior ou igual para nosso objetivo de lucro definido de US $ 15 USD.
Por outro lado, se a V4.0 'Opulen' estiver usando 'Auto Profit Targetting', o sistema tentará sair quando o spread tocar o alvo de reversão E a posição global do arbitro estiver em lucro.
Se a 'Segmentação de Lucro Automático' estivesse sendo usada neste cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo de DST para que as faixas de disparo se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser afetado pelo spread.
Multi-Timeframe Arbing, entradas e saídas em fases.
V4.0 'Opulen' é bem diferente de todas as versões anteriores do Stat Arb, já que ele pode trocar os mesmos ativos de gráficos diferentes. Essencialmente, o trader pode duplicar as mesmas posições usando múltiplos arbs em gráficos diferentes.
No Stat Arb V3.0 não foi possível duplicar as arbs. Com V4.0 'Opulen' você pode ter tantos arcos duplicados quanto quiser - eles podem ser executados a partir de qualquer gráfico MT4. Isso cria óbvias oportunidades para entradas em fases.
Na captura de tela abaixo, podemos ver dois negócios sintéticos de EURGBP curtos que estão um pouco fora do dinheiro. Os negócios foram executados a partir de gráficos diferentes. Podemos dizer isso observando o comentário da ordem na janela do terminal MT4.
Na imagem acima, podemos ver que o sistema abriu duas operações Short (sell) EURGBP. Uma vez aberto a partir do gráfico EURUSD com o ID do gráfico terminando 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada a partir de um gráfico AUDUSD com identificação do gráfico 5847. Em ambos os casos, os arbs foram configurados usando EURJPY e GBPJPY que cria um comércio sintético EURGBP .
Ambos os arbs foram executados com um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, o spread não faz o que queremos / espera o tempo todo, então ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arbitrador em um gráfico diferente com parâmetros diferentes, fornece ao trader adicional ferramentas para jogar quando as coisas não vão ao plano. Então, neste caso, poderíamos configurar o mesmo arb em um período de tempo maior em um gráfico diferente que atuaria como um "comércio de baixa em média".
A captura de tela abaixo ilustra isso. V4.0 'Opulen' abriu um terceiro comércio na tabela horária EURGBP quando a propagação atingiu o canal de gatilho superior. Dependendo da atitude dos operadores em relação ao risco, conforme aumenta o período de tempo, é possível aumentar o tamanho da posição, o que traria mais rapidamente a sua posição global para o lucro, se o spread se mover para a zona pretendida. impedido pelo V4.0 O controlador de risco global "Opulen" aumenta.
Estes são os desafios que todos os comerciantes têm de aceitar. Se o comerciante escolher a média abaixo / compilar suas posições eles têm que apreciar que eles estão aumentando a alavancagem que, a menos que controlado cuidadosamente, pode destruir as contas de negociação. daí as estatísticas de falha de 95% no varejo forex. As pessoas simplesmente não recebem alavancagem e o que isso faz para uma conta.
Complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados. A V4.0 está sendo gerenciada regularmente, portanto, verifique a folha de dados das atualizações mais recentes e do histórico de alterações. Há também uma série de vídeos de tutorial nas folhas de dados.
Opções de preço (inclui suporte técnico)
Perpetual License para ВЈ299.95 GBP.
3 pagamentos mensais de £ 119,95 / mês.
6 pagamentos mensais de € 67,95 / mês.
Se os clientes selecionarem planos de pagamento mensais, o software se tornará uma licença perpétua no final do plano. Se os clientes cancelarem o plano de pagamentos no meio do prazo - eles perderão o acesso ao software.
Muitas vezes, recebemos pedidos sobre o potencial de desempenho que os comerciantes arb podem esperar do sistema V4.0 'Opulen'. Infelizmente, não existe uma resposta definitiva a esta questão, uma vez que o V4.0 é um conjunto de ferramentas concebido para automatizar a estratégia de arbitragem dos comerciantes. Portanto, o sucesso ou falha do V4.0 é totalmente dependente de como é implantado e os parâmetros e prazos em que é executado. Provavelmente, a melhor analogia é pensar na V4.0 como um carro de alto desempenho, que nas mãos certas é capaz de produzir um desempenho sólido, mas, inversamente, nas mãos erradas, não produzirá um bom retorno ou, em termos simples, equivale a lixo "
O espaço comercial de varejo é composto por vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes no mercado. Existe uma estatística da indústria amplamente utilizada que afirma que 95% dos participantes do mercado perdem a participação ou o patrimônio da conta ao longo do tempo e os 5% restantes obtêm ganhos consistentes. As ferramentas que comercializamos não necessariamente levarão os participantes do campo de perdedores de 95% para o campo vencedor de 5%, de modo que os participantes que pesquisarem o sistema ilusório que ganhar dinheiro sem exigir qualquer esforço ou habilidade, ficarão sempre desapontados. Tais sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo.
Além disso, os comerciantes precisam estar cientes de que certos fornecedores de EA publiquem sistemas altamente otimizados e ajustados em curva (com base em dados de amostra) que produzem curvas de equidade surpreendentes quando testados, mas, na realidade, nunca conseguem replicar o desempenho histórico de backtested quando executado ao vivo ou em frente ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão constantemente mudando, portanto, usar um sistema otimizado para padrões históricos específicos do mercado quase sempre será decepcionado a longo prazo, a menos que a estratégia seja adaptada. Por isso, tenha cuidado com os fornecedores que afirmam que seus EAs podem gerar retornos de X%.
Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação, índices ou commodities envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos irão garantir lucros ou não resultar em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração do funcionamento do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado.

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03 de janeiro de 2018 01:08 Permalink.
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Não seja enganado pelo nome de fantasia - Arbitragem estatística é uma maneira simples de lucrar.
Toda profissão tem suas palavras de ordem para criar a ilusão de que as coisas são mais complexas do que realmente são. Tudo a partir do Latinterms usado por médicos para a conversa de gearheads falando sobre o mais recente motor do carro, os conceitos simples são muitas vezes revestidos em termos complicados.
Os profissionais de investimento não são diferentes no uso de nomenclatura complicada para descrever coisas e ideias simples.
Eu sei que fiquei intimidado quando ouvi pela primeira vez o statusarbitrage. Para mim, parecia que eu precisaria de um Ph. D. ou pelo menos uma compreensão avançada da teoria estatística para descobrir o que significava. Não sendo uma pessoa de matemática avançada, tive a sorte de ter um mentor comercial que me explicou pacientemente o que é a arbitragem estatística e como usá-lo lucrativamente. & # 160;
Desde que tomei conhecimento desta técnica de negociação única e lucrativa, usei-a em várias condições de mercado para obter lucros que de outra forma estariam indisponíveis. Este método não é para todos, mas se você é um investidor ativo que está procurando truques adicionais do comércio, a arbitragem estatística pode ser apenas o ingresso.
O que é Arbitragem estatística?
Muitas vezes, o preço das empresas do mesmo setor ou tipo de negócios segue-se muito estreitamente. Um operador de par observa a relação entre duas ações e compra ou vende sempre que o relacionamento fica fora de sincronia, agindo no pressuposto de que a correlação histórica provavelmente continuará.
É um método infalível? Não, mas fornece outra tática em sua caixa de ferramentas de investimento. & # 160;
É mais fácil entender esse conceito com uma ilustração. O gráfico a seguir mostra a relação entre a Coca-Cola (KO) e a Pepsico (PEP), talvez o par de ações mais popular para a arbitragem estatística.
Observe de que forma as duas ações se seguem até o final de maio. Neste momento, a Pepsico cai fora de sincronia com a Coca-Cola, caindo assim que a Coca-Cola permanece estável e começa a subir. Os operadores de arbitragem estatística comprariam ações da Pepsico assim que a divergência fosse reconhecida.
Como você pode ver, o par rapidamente se moveu de volta para sincronizar, proporcionando oportunidade de aproveitamento para comerciantes de arbitragem estatística. Existem várias maneiras de abordar isso. & # 160;
Por exemplo, digamos que a Coca-Cola começou a subir rapidamente mais alto que a Pepsico. Negociadores de arbitragem estatística experientes curariam Coca-Colashares em antecipação de seu preço cair de volta para a correlação histórica. & # 160;
Além disso, a idéia não é apenas limitada a duas ações. A mesma ideia pode ser aplicada a grupos de três ou mais nomes correlatos. No entanto, o software especial é frequentemente empregado para gerenciar a arbitragem estatística de múltiplas questões. & # 160;
Como você pode ver, o Target saiu do intervalo de correlação histórica no gráfico. Os investidores investidos no par perderiam o Target, mantendo-se até que a correlação histórica voltasse a ser sincronizada.
É importante lembrar que nem sempre os nomes óbvios apresentam correlação suficiente para o comércio de pares. Um exemplo disso é a relação entre o Citibank (C) e a Harley-Davidson (HOG).
Além de negociar na mesma bolsa, não consigo imaginar por que duas empresas tão diversas seriam tão intimamente relacionadas. A razão poderia ter algo a ver com o fato de que os consumidores podem emprestar dinheiro para comprar motocicletas Harley-Davidson, mas isso é apenas um palpite. & # 160;
Riscos a considerar: Embora os pares de ações estreitamente correlacionados geralmente voltem a sincronizar uns com os outros depois de divergir, não há uma regra que diga que isso deve acontecer. Os pares de ações podem ficar fora de sincronia por um período de tempo substancial, dependendo das circunstâncias subjacentes. Sempre use paradas e posicione o tamanho corretamente.
Ação a tomar - & gt; Comece a traçar os pares comuns como Coca Cola e Pepsico, General Motors (GM) e Ford (F), e outras empresas estreitamente relacionadas. Além disso, experimente encontrar pares correlacionados simplesmente criando uma variedade de pares de ações. Embora eu goste de usar gráficos diários, correlações negociáveis ​​podem ser encontradas em todos os cronogramas. Os comerciantes profissionais geralmente usam software, ao invés de gráficos visuais, para encontrar pares históricos que mostram uma aberração estatística um do outro. Algumas plataformas de negociação têm essa capacidade embutida, mas esse tipo de software está prontamente disponível.
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Negociando em stat-arb.
A arbitragem estatística, ou 'stat-arb', explodiu no cenário comercial no final da década de 1990, com PhDs em física e outras ciências 'hard' colhendo retornos de dois dígitos em fenômenos estatísticos simples. Desde então, a arbitragem estatística tem sido aclamada e ridicularizada. Os retornos gerados antes de 2007 por muitas lojas stat-arb popularizaram a técnica. No entanto, alguns culpam os comerciantes de stat-arb por desestabilizarem os mercados nas crises de 2007 e 2008. Apesar da recente popularidade explosiva das estratégias stat-arb,
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