Sistema de negociação otimizado supertrend

Otimizando um SuperTrend Trading Strategy Expert Advisor.
Este artigo analisa a forma como um Expert Advisor (EA) pode ser otimizado. O artigo segue diretamente de Como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend. No artigo anterior, mostrei como construir o EA usando a linguagem de programação MQL4. Você pode fazer o download de uma cópia da EA, inscrito na minha lista de discussão através da página de inscrição.
Estratégia de negociação.
A estratégia de negociação que estou usando neste artigo baseia-se no indicador técnico SuperTrend. As regras da estratégia de negociação estão estabelecidas no artigo anterior sobre como criar o consultor especialista.
Resultados iniciais.
Primeiro testei essa estratégia de negociação no meu artigo Backtesting a SuperTrend Trading Strategy usando o Excel. Nesta seção, vou comparar meus resultados anteriores com os resultados do MT4 backtest.
Seguindo do artigo anterior, agora temos uma EA completa. Antes de podermos fazer qualquer outra coisa, precisamos garantir que o arquivo seja salvo no diretório correto (programas \ MetaTrader \ experts) e depois clique em Compilar no MetaEditor. Se o arquivo tiver sido escrito corretamente, não haverá mensagens de erro.
Agora podemos mudar para o terminal MT4 e abrir o Strategy Tester. Selecione nossa EA na lista suspensa. Selecione o par EUR / USD e o prazo de 1 hora. Em seguida, vamos selecionar Somente Preços Abertos e clicar em Iniciar. Estou usando o intervalo de datas 2004.03.15 & # 8211; 2013.11.29 para que eu possa comparar os resultados com o meu backtest anterior usando o Excel. Minhas entradas iniciais são:
Otimizando o Consultor Especialista.
Comparando os resultados dos dois backtests, podemos ver que o MT4 apresentou resultados piores que o Excel. Apesar de ambos estarem testando a mesma estratégia, isso não é surpreendente. A análise MT4 leva em consideração o custo do spread, o que reduzirá a rentabilidade de qualquer estratégia de curto prazo. Agora quero analisar se podemos melhorar a rentabilidade da estratégia.
Quando construímos a EA, incluímos uma série de variáveis ​​que podem ser alteradas para alterar os resultados da estratégia de negociação. As variáveis ​​que podemos fazer backtest usando MT4 são inseridas em nossa EA como entradas externas. As variáveis ​​que vou testar neste artigo são a parada final, o multiplicador SuperTrend e o tempo de início e término.
Hora de início e término.
Forex é um mercado global e a hora do dia faz uma grande diferença para os comerciantes inter-dias. Diferentes estratégias de negociação funcionam melhor em diferentes momentos do dia e é uma boa idéia testar as entradas de comércio em diferentes momentos do dia. A estratégia que estamos testando é um tipo de tendência seguinte e não será rentável quando o mercado estiver agitado e sem direção. Portanto, queremos usar os modelos de backtest para ver se certos horários do dia são melhores do que outros para negociar este sistema. Estou testando essa estratégia usando dados baseados no tempo europeu.
Vou clicar em Propriedades Expert e depois selecionar Parâmetros Otimizados como Equilíbrio. Em seguida, em Entradas deixarei todos os parâmetros, exceto para StartTime e FinishTime. Vou marcar a caixa ao lado destes e executar o StartTime de 0 a 11 e o FinishTime de 13 a 23. Então vou sair desta janela, marque a caixa Otimização e, em seguida, Iniciar. O gráfico abaixo mostra o StartTime ao longo do eixo x e FinishTime ao longo do eixo Y.
Os resultados apresentados no gráfico acima são bastante encorajadores. Eu sempre quero ver um gráfico com áreas escuras fortes, não apenas uma caixa escura dispersa, pois sugere que uma série de parâmetros diferentes terão um nível similar de rentabilidade.
Executando o backtest novamente, desta vez usando o Fator de Lucro do Parâmetro de Otimização dá o seguinte gráfico:
O gráfico acima tem menos variação do que o anterior, mas é possível ver que as estratégias com uma hora de início posterior (o lado direito do gráfico) possuem maior fator de lucro.
Os resultados mostram que a rentabilidade de nossa estratégia de negociação pode ser melhorada limitando o tempo que ela opera.
Para os fins deste backtest, vou usar os tempos de 10-21, que é a maioria das sessões européias e norte-americanas.
SuperTrend Factor.
O fator SuperTrend controla o quão longe a linha SuperTrend é do ponto médio da vela. Um fator menor significa que o indicador é mais sensível às mudanças na tendência e um grande fator significa que o indicador será melhor nas seguintes tendências por mais tempo.
Testar os parâmetros dos indicadores técnicos pode ser útil, mas é importante ter cuidado com o ajuste da curva. Neste caso, eu só vou testar uma variável para ver se os resultados são consistentes e permitir-nos decidir se tem um fator SuperTrend mais curto ou mais longo.
Execução da otimização para o STFactor de 1 & # 8211; 5 e selecionar Balance nos dá o seguinte gráfico:
Executar a otimização novamente e selecionar Fator de lucro nos dá o seguinte gráfico:
Ambos os gráficos acima sugerem que esta estratégia funciona melhor com um fator SuperTrend mais alto. Neste backtest, vou usar um fator SuperTrend de 2.5.
Pegue o comprimento de lucro.
A variável final que eu quero ver é a duração do nosso lucro. Nossa estratégia de negociação é um sistema de seguimento de tendências e queremos aproveitar o maior lucro possível de nossas posições vencedoras. Um longo aproveitamento permitirá que a estratégia de negociação feche a maioria das negociações com base na perda de parada ou nas regras normais de fechamento.
Executar uma otimização para um Take Profit de 2-25 com um passo de 1 dá os seguintes resultados:
O gráfico acima mostra que esta estratégia é mais lucrativa com um longo aproveitamento. Por isso, vou definir um período de lucro de 20.
Resultados finais.
Após o backtest, minhas entradas finais são:
Os resultados acima mostram como alguns ajustes menores a nossa estratégia de negociação original podem fazer uma grande diferença para a lucratividade. Todas as mudanças na estratégia foram por razões lógicas e devem ajudar a torná-la mais lucrativa a longo prazo.
Se você quiser melhorar sua negociação e estiver interessado em usar o Microsoft Excel para testar estratégias de negociação, tenho um curso de ebook disponível. Para obter mais informações, veja meu artigo, Como se tornar um comerciante melhor - Backtest seus próprios sistemas de negociação.
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Tradinformed.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel 3 Estratégias rentáveis ​​de negociação Ichimoku Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples, rentável, Calcule as retracções Fibonacci Automaticamente, como calcular uma perda final de parada usando as últimas postagens do Excel.
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Uma estratégia de negociação Forex SuperTrend.
Neste artigo, mostro uma estratégia de negociação que usa o indicador SuperTrend para negociar o par forex EUR / USD.
Eu também mostro como você pode tomar essa estratégia básica e refiná-la para torná-la sua. Veja abaixo informações sobre como você pode testar suas próprias estratégias e comprar a planilha descrita neste artigo.
Indicador SuperTrend.
Escrevi diversas vezes sobre o indicador técnico do SuperTrend. Se você quiser ler mais, verifique os links do artigo na parte inferior da página.
O SuperTrend é um indicador interessante porque combina ação de preço com volatilidade recente para definir os níveis de indicadores. Também parece ótimo no gráfico e é realmente fácil de usar.
SuperTrend Trading Strategy.
Nesta estratégia usei o EUR / USD no prazo diário de 2002 a 2016.
Filtro de Entrada: Linear Regression Line.
Nesta estratégia, estou usando a Regressão Linear como um filtro para identificar a direção do mercado. A linha de Regressão Linear é uma ferramenta estatística que identifica a melhor linha linear de acordo com o preço. Eu acho que é uma ferramenta muito útil na minha negociação. Na estratégia básica, uso uma linha de Regressão Linear de 50 períodos.
Quando a linha de Regressão Linear estiver apontando para cima, digite apenas Negócios Longos. Quando a linha de Regressão Linear estiver apontando para baixo, entre somente no Short Trades.
Trigger de entrada: SuperTrend.
O SuperTrend foi projetado para seguir a tendência. No entanto, nesta estratégia de negociação, estou usando a Regressão Linear para identificar a tendência. Então eu vou reverter o SuperTrend e entrar Long quando o indicador ficar negativo. A lógica disso é entrar em uma fraqueza temporária na expectativa de que o mercado continuará na direção da tendência. Nesta estratégia, uso as configurações padrão de um lookback de 20 períodos e um deslocamento de 2.
Quando o SuperTrend se torna negativo Digite Long Trade Quando o SuperTrend se torna positivo Digite Short Trade.
Saída: Bollinger Bands.
Bandas Bollinger são outro indicador que uso regularmente. Eles são uma boa maneira de definir níveis de saída que se adaptem às condições do mercado. Nesta estratégia, eu quero sair de negócios longos em um fechamento acima das Bandas de Bollinger e negócios curtos em um fechamento abaixo.
Quando o fechamento está acima da faixa superior da Bollinger, saia Long Trade. Quando fechar, está abaixo da Bollinger Band, Borrão, Exit Short Trade.
A versão básica desta estratégia tem um Lucro de lucro e perda de parada de 10 vezes a ATR.
Resultados da Estratégia Básica.
Faça a estratégia sua própria.
Uma das etapas principais para se tornar um comerciante de sucesso é trocar uma estratégia que se encaixa na sua personalidade. Todo mundo tem seu próprio estilo natural de negociação. Isso pode ser se você gosta de trocar tendências ou reversões. Se você gosta de obter lucros rapidamente ou deixá-los correr o mais longe possível. Qual o tipo de indicador que você gosta e qual o período de tempo que você usa.
A melhor maneira de descobrir e refinar suas estratégias é testá-las usando dados históricos. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é usar um modelo Tradinformed Backtest. Estes são modelos baseados em planilhas e podem ser usados ​​por qualquer pessoa com algumas habilidades básicas do Excel. Agora você pode comprar o modelo demonstrado neste vídeo. Veja o modelo na Loja Tradinformed: Faça lucros em mercados ruidosos.
No vídeo abaixo, demonstro o quão fácil é mudar a estratégia. Eu altero o modelo usando um filtro de Regressão Linear para usar um filtro EMA.
Resultados da Estratégia Melhorada.
Conclusão.
Alterar o filtro da Regressão linear para a EMA mostrou uma clara melhoria nesta estratégia durante o período de avaliação. A estratégia melhorada tem um maior lucro geral e um fator de lucro melhorado. Também tem um maior número de negociações vencedoras.
Este teste mostra que pequenos ajustes a uma estratégia podem às vezes fazer grandes melhorias. Seria mais fácil melhorar ainda mais essa estratégia testando diferentes fatores.
Confira o vídeo para ver a estratégia e a planilha demonstradas.
Recursos adicionais.
Neste artigo, mostro como você pode calcular o SuperTrend usando o Excel. Se você quiser usar o SuperTrend no MT4, confira este artigo: Crie um EA personalizado usando o SuperTrend.
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Tradinformed.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
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(1) Ebook (2) Economic Data (1) Economic Growth (2) Essential Traders Library (4) Excel Trading (6) Google Sheets (1) Como para Backtest (2) Entrevistas com comerciantes (1) Aprenda a negociar (17) MT4 (5) Idéias de comércio (2) Automação de negociação (3) Trading Book Reviews (1) Trading Books (1) Trading Information (10) Trading Psychology ( 2) Estratégias de Negociação (25) Uncategorized (2)
Monte Carlo Simulator & # 36; 11.99 6 em 1 Pacote & # 36; 87.98 & # 36; 70.38 Bitcoin Breakout Trading Strategy & # 36; 21.25 10 em 1 Pacote & # 36; 167,48 & # 36; 113.05.
21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25 Advanced Backtest Model & # 36; 21,25 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.
VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 21,25 Pacote 4 em 1 & # 36; 45,48 & # 36; 38.66 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12,25.
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Sistema de negociação de supertrutas otimizado.
Um é um sistema que a regra de filtro EMA é adicionada às condições de compra e curto e às mudanças na negociação. Comprar - se supra mostrar o sinal de compra otimizado e a vela acima do sistema de saída da seta verde EMA - se a supertrança mostrar um sinal de saída amarelo Estrela. Curto - se supressão mostrar um sinal de venda e uma vela abaixo de EMA Red Arrow Exit Short - se supertrend mostra o sinal de saída Supertrend Yellow Star.
O Sistema é executado no fim da vela. E assim, as funções SetTradeDelays 1,1,1,1 são mencionadas no código afl para introduzir um atraso no comércio no próximo bar aberto. Passos para instalar no seu Amibroker 1 Download Trading v4.
Se você não estiver confortável em executar o teste de Backtesting e otimização com o seguinte código, Supertrend V4. Agora você poderá ver o Supertrend v4. Quero ser notificado de comentários adicionais por email. Notificar otimizado de novas postagens por e-mail. Digite seu endereço de e-mail para se inscrever neste blog e receber notificações de novas postagens por supertrend.
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Amibroker Amibroker Afl Supertrend Optimizado Supertrend V4. SetBarsRequired0. SetChartOptions 0chartShowArrows chartShowDates. SetChartBkColor Otimizado "bkcolor" ColorRGB 000. SetTradeDelays 1111. SetPositionSizespsShares. Traçar TrendUp "Trend" colorGreen. Traçar TrendDown "Down" colorRed. Plot LineArray bars - Deslocamento otimizado, tar1BarCounttar1optimizado "" ClrstyleLine styleDotsNullNullOffset otimizado.
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Na verdade, isso parece ser muito próximo do preço sugerido.
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Em 1995, ele desabou no caminho para ensinar uma aula, e quatro dias depois morreram de insuficiência respiratória.

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Não consigo encontrá-lo em qualquer lugar. Alguém pode postar o zip ou um link para ele?
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Sistema de comércio otimizado Supertrend
5 Min Forex Scalping Estratégia Com Indicador Stochastic E Supertrend.
Beneficie da estratégia fx scalping de 5 minutos com o indicador especial Supertrend Metatrader 4. Há apenas alguns passos necessários para abrir negociações de compra e venda com uma meta de lucro de 10 pip.
Indicadores: SuperTrend, Oscilador Estocástico (% K período: 7,% D período: 3)
Prazo (s) preferido (s): 5 min.
Sessões de negociação: Londres, EUA.
Pares de moedas preferenciais: EUR / USD, GBP / USD, GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / USD, USD / JPY.
Exemplo de Negociação M5 do USD / JPY.
Nosso sistema nos forneceu 3 entradas de compra rentáveis ​​ao longo de uma tendência ascendente. Lucro total: 30 pips. Um comércio aberto em 104,86.
O preço tem que negociar acima do indicador SuperTrend (linha verde)
Estocástico toca o nível 20 (ou vai abaixo de 20)
A linha azul estocástica cruza a linha pontilhada vermelha abaixo.
O preço tem que ser negociado abaixo do indicador SuperTrend (linha vermelha)
Estocástico toca o nível 80 (ou vai acima de 80)
A linha azul estocástica cruza a linha pontilhada vermelha de cima.
Este é o seu sinal de entrada de venda. Coloque stop-loss 1 pips abaixo da linha de SuperTrend em declínio.
Estratégia de forex supertrend de 4 horas rsi.
Estratégia RSI SuperTrend Forex de 4 horas.
Esta é uma tendência típica seguindo a estratégia forex projetada para os gráficos de 4 horas. Você pode usá-lo nos pares de moeda mais populares. As regras são muito fáceis de entender. Boa sorte!
Quadro (s) de tempo: gráfico de 4 horas.
Sessões de negociação: tudo.
Pares de moeda: USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, EUR / USD, USD / CHF, USD / CAD.
Exemplo de gráfico USD / JPY de 4 horas.
A linha Supertrend deve ser verde (mercado ascendente)
RSI (14) toca 70 níveis.
Fisher green (confirmação de tendência de alta
Coloque um objetivo de 75 pedaços de parada e perda de 100 pip. Importante: Sempre comece a comprar o comércio quando o indicador Supertrend muda de cor verde para vermelho.
Resultado do comércio: o gráfico USD / JPY de 4 horas nos forneceu 4 sinais, 2 compras e 2 vendas para um lucro total de 125 pips. O último comércio de vendas ainda está aberto.
A linha Supertrend deve ser vermelha (mercado descendente)
RSI (14) toca 30 níveis.
Fisher red (confirmação de tendência de baixa.
Coloque um objetivo de 75 pedaços de parada e perda de 100 pip. Importante: sempre saia do comércio quando o indicador Supertrend muda de cor vermelha para verde.
Estratégia RSI SuperTrend Forex de 4 horas. 8,5 fora de 10 com base em 2 avaliações.
Supertrend multitimeframe dashboard amibroker afl code.
Supertrend Multitimeframe Dashboard Amibroker AFL código.
Desta vez, com o painel Multitimeframe, um painel addon para o indicador Supertrend com alertas de som e popup. Aqui estão as instruções para configurar o seu Amibroker com painel de controle multi-time. As etapas de instalação estão listadas abaixo.
Nota: Atualmente, o Multitimeframe Dashboard funciona apenas com gráficos de 5min. Para outros prazos, é necessária a personalização do código afl que será lançado na próxima versão. A partir de agora, nos gráficos de 5 minutos, mostra o painel de bordo por 5min, 15min e por hora.
Nifty futures Multitimeframe Dashboard.
3) Copie o código AFL para c: / arquivos de programa / amibroker / fórmulas / pasta básica de gráficos.
5) Abra o Amibroker e abra um novo gráfico em branco.
6) Goto Charts-> Basic Charts e aplique / arraste e solte o código Não-Supertrend AFL do código ver2.afl no gráfico em branco e, agora, clique duas vezes sobre o painel de quadros SuperTend multi-horário de Gráficos-> Gráficos básicos.
Amibroker 5.5 e acima.
E se você não conseguir ver o painel de instrumentos?
Dinesh Trivedi diz.
Rajandran R diz.
Prashant Kumar diz.
Sir, como eu uso a Super trend For Commodity In Amibroker.
Te agradece. Você fez meu dia. Pode carregar o código Intratrend AFL. Se você já tiver dado o link.
Rajandran R diz.
Eu tenho copiado e colado o Code Non Super trend Afl Code AS você afirmou.
Mas eu mostra algum erro, o código de erro é 29 e o erro é a entrada Varable usada sem ter inicializado.
Rajandran R diz.
Estratégia forex diária com alcance verdadeiro médio (atr)
Estratégia diária de Forex com intervalo verdadeiro médio (ATR)
Heres uma tendência rentável seguindo a estratégia com base no intervalo médio de 21 Average Range e no indicador Supertrend. É projetado para trocar o prazo diário. Por favor, sinta-se livre para experimentar outros prazos também. Você precisará ajustar os valores ATR para os intervalos de tempo mais baixos.
Indicadores: SuperTrend, alcance verdadeiro médio (ATR 21)
Quadro (s) de tempo preferido: gráfico diário.
Sessões de negociação: final do dia.
Pares de moedas preferenciais: qualquer.
Gráfico diário AUD / CAD.
O gráfico mostrado acima ilustra a fácil configuração de negociação. Baixos valores ATR + verde supertrend = Abrir um comércio de compras. Baixos valores de ATR + supertrend vermelho = Comércio de venda aberta. Os baixos valores de ATR significam baixa volatilidade, assim, reduz seu risco de negociação.
A faixa média verdadeira deve estar abaixo de 0,0100 (baixa volatilidade)
Supertrend flips de vermelho para verde (tendência de alta)
Vá muito Defina o stop-loss em 0.75% do valor ATR atual. Por exemplo, a 75 pips se o valor ATR mostrar 0,0100.
Métodos de objetivos de preço: (1) Use risco para recompensar 1: 2 (i. E. Arriscando 75 para fazer 150). (2) Percorra você para cima abaixo da linha de Supertrend em ascensão.
A faixa média verdadeira deve estar abaixo de 0,0100 (baixa volatilidade)
Supertrend flips de verde para vermelho (tendência de baixa)
Vá em frente (venda) agora. Defina o stop-loss em 0.75% do valor ATR atual. Por exemplo, a 75 pips se o valor ATR mostrar 0,0100.
Métodos objetivos de preço: (1) Use risco para recompensar 1: 2 (i. E. Arriscando 50 para fazer 100). (2) Monte a tendência! Caminho você pára acima da linha Supertrend que cai.
Estratégia Forex diária com Average True Range (ATR). 6,5 de 10 com base em 2 avaliações.
A estratégia de negociação de super tendência chegar à raiz da tendência seguinte.
A SuperTrend Trading Strategy: Getting To The Root of Trend A seguir.
A raiz de qualquer sistema de seguimento de boa tendência é sempre a mesma: identifique a direção de um mercado que está tendendo e acompanhe essa tendência.
Qualquer um que tenha negociado uma tendência após o sistema já sabe que esse conceito pode ser muito mais difícil do que parece. Os mercados de tendências são preenchidos com reversões, pullbacks e falhas falsas. Períodos em que os mercados não são tendências muitas vezes deixam os traders se perguntando se seus indicadores ainda estão funcionando.
Na raiz de qualquer estratégia de boa tendência é a capacidade de identificar a direção de uma tendência. É exatamente aí que o indicador SuperTrend se destaca.
Como identificar a direção da tendência é a raiz de uma boa tendência seguindo o sistema, vamos dar uma olhada em uma estratégia baseada na identificação da tendência.
Mark de Tradinformed recentemente publicou resultados de backtesting de um sistema Forex básico que tenta implementar as tendências seguidas na sua forma mais pura. O sistema usa o indicador SuperTrend combinado com a média móvel simples de 200 períodos (SMA) para identificar tendências no par de moedas EUR / USD.
Aqui estão as regras básicas de entrada e saída para a Estratégia de Negociação SuperTrend, conforme Mark os definiu:
Digite a posição longa.
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima acima do SuperTrend.
Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de abaixo para acima de 200 SMA.
Insira a Posição Curta.
Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para abaixo SuperTrend.
Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Sair da posição longa.
Quando Target ou Loss-Loss for atingido.
Quando o comércio é aberto na direção oposta.
Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Sair da Posição Curta.
Quando Target ou Loss-Loss for atingido.
Quando o comércio é aberto na direção oposta.
Ao fechar cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
Mark apresentou esta estratégia em três períodos separados de 20 mil períodos de barras de 1 hora. Ele usou um alvo de lucro de 5 ATR e uma perda de parada de 1 ATR.
Os backtests começaram com um valor de $ 100,000 e terminaram com um valor de US $ 1,3 milhão após um período de quase dez anos. Durante esse período, o sistema registrou um fator de lucro de 1,15 com uma porcentagem vencedora de 29% e um rebaixamento máximo de 38%.
Obviamente, gostaríamos de ver um maior fator de lucro e porcentagem vencedora com uma redução máxima muito menor. O interessante desta estratégia da SuperTrend é que há muito espaço para melhorá-la. Como a estratégia é tão simples, existem dezenas de opções para adicioná-la ou ajustá-la para obter retornos diferentes.
Simplesmente ajustar o fator de lucro ou a perda de mercado pode ter um grande impacto nos retornos. Poderíamos também tentar adicionar algum tipo de indicador de confirmação para tornar a estratégia mais seletiva.
Nota: Gráficos não suporta o Internet Explorer. É melhor trabalhar com Mozilla Firexfox, Google Chrome, Opera, Safari, Operamini, navegadores Android. Se você ainda enfrenta problemas com o carregamento de gráficos, tente limpar o cache e verificar.
A Supertrend é uma estratégia de negociação de Stoploss Trailing baseado em ATR. A Supertrend é uma tendência de estratégia para comerciantes de sistemas que ganha dinheiro em um mercado de tendências e perdas no mercado paralelo. Saiba mais sobre a Supertrend aqui.
Green Up Arrow representa o sinal de compra.
Red Down Arrow representa Sell Signal.
A Linha Verde Representa o Posto de Trailing para Longs no final da vela (não intraday stoploss)
Red Line Represents Parada final para shorts no final da vela (não intraday stoploss)
Filtro. 200 EMA (linha amarela) atua como um filtro de super tendência para remover parte do ruído nos sinais de negociação.
1) Os sinais são não repintados significa que os sinais de compra e venda são decididos com base no fechamento da vela.
2) O recurso de tempo restante é adicionado para rastrear o número de segundos restantes para a vela se fechar.
3) O painel de controle Multitimeframe rastreia os sinais do Supertrend em diferentes cronogramas.
4) Sentimental Dashboard que acompanha o sentimento no mercado. para obter mais detalhes sobre como usar a informação sobre a visão de sentimento do mercado abaixo.
5) Itrend Ribbons (Red and Green Band) abaixo das cartas de candlestick.
O Painel de Controle Multitimeframe rastreia os Sinais de Negociação (Relatórios P ​​/ L, Trailing Stops, When the Signal Arrived, What price the Signal Arrived) em diferentes intervalos de tempo de 5min, 15min e 60min. Os gráficos acima mostram sinais de supertrança apenas para 5min. No entanto, nossos visitantes regulares solicitaram saber o que está acontecendo nos outros prazos que levam ao painel de vários tempos. Se você é um usuário amibroker e gostaria de ter essa estratégia em sua máquina, baixe o código AFL para Supertrend Multitimeframe Dashboard aqui.
A Supertrend é um conceito de negociação de sistemas de longo / curto prazo. No entanto, ao introduzir supertrend com filtro 200EMA, podemos filtrar alguns dos ruídos indesejados no sistema. Se você quiser aprender a comercializar o supertrend com o filtro 200 EMA, vá para o vídeo aqui.
Compre - se continuar o sinal de compra e a vela acima de 200 EMA.
Sair da compra - se supertrend mostrar um sinal de saída.
Curto - se o sinal de venda continua e vela abaixo de 200 EMA (seta vermelha)
Sair Curto - se supertrend mostrar um sinal de saída.
Sentimental Dashboard é adicionado em nossa seção de gráficos ao vivo (NSESignals e MCX Signals Section) para medir a força no mercado. Sentimental Dashboard mostra 8 valores históricos para vários prazos como 15min, horário e diário). E a leitura varia entre 0-100. O medidor mais direito indica o valor mais recente.
Aumentar a leitura indica a possibilidade de movimento do mercado na tendência de alta e o valor decrescente indica uma possível tendência de baixa. Pode-se adotar 15min para capturar movimentos de muito menor prazo nos mercados (intraday de curto prazo especialmente para a posição de ocupação que varia entre 15min - 2 horas). No entanto, 60 minutos de sentimental darão mais clareza sobre a tendência de qualquer dia (isto é, para os comerciantes que ocupam a posição em qualquer lugar que variam de 1 hora - 8 horas). E Daily Sentimental Meter dará mais clareza sobre as posições de encaminhamento para o próximo dia.
Este painel sentimental faz sentido mais para os comerciantes discricionários que querem entrar na tendência o mais cedo e sair mais perto do topo, no entanto, ele não beneficia muito para o System Traders.
Qual é o cronograma mostrado nos Gráficos acima.
É um gráfico de 5min e atualiza cada 5min com dados históricos limitados. Alternativamente, você pode usar Gráficos interativos gratuitos ou se inscrever em nossos serviços de plataforma de negociação premium para obter mais controle sobre gráficos, prazos personalizados, indicadores personalizados e suporte ao cliente profissional.
A Supertrend é uma estratégia de negociação intradiária?
Nenhuma Supertrend é uma estratégia de carry forward e não uma estratégia de negociação intraday. Se você está negociando supertrend, então você deve levar adiante sua posição todos os dias, todas as semanas.
Como os jogadores intradiários podem aproveitar esta estratégia?
O Painel Sentimental ajuda as pessoas na Decisão de Negociação sobre como jogar a tendência intradía.
Qual é a Razão Vencedora da Estratégia de Negociação no Passado?
A partir dos dados históricos anteriores, o índice vencedor varia entre 38-44% a longo prazo para diferentes instrumentos de negociação após corretagem, deslizamento e outros impostos. No entanto, se você planeja trocar esta estratégia, siga a estratégia do seu fim para entender a natureza do sistema comercial.
Qual é a perda máxima contínua que o sistema comercial pode produzir?
Desde 2010, após o backtesting em Nifty Futures (dados de 5min), deduz-se que até a data 8-10 perdas consecutivas são possíveis e podem variar para diferentes prazos e diferentes instrumentos de negociação.
Como entrar e sair?
A entrada deve basear-se na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5secs uma vez que a vela de 5min seja completa. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.
Posso trocar usando o indicador de Compra ou Venda?
Os gráficos mostrados em marketcalls são estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. Marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.
Como negociar usando o painel de controle Multitimeframe?
O painel de controle Multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro horário. No entanto, a Supertrend não é uma estratégia multi-horário e prazos maiores geralmente envolvem maior risco. É melhor manter um prazo de 5 minutos para um melhor controle de risco em longo prazo.
Como comercializar as fitas verdes e azuis mostradas abaixo das tabelas?
Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. As fitas iTrend são nada além dos filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.
Outros links úteis para ler mais sobre a negociação do sistema.
Mcx zinco mini.
Nota: Gráficos não suporta o Internet Explorer. É melhor trabalhar com Mozilla Firexfox, Google Chrome, Opera, Safari, Operamini, navegadores Android. Se você ainda enfrenta problemas com o carregamento de gráficos, tente limpar o cache e verificar.
A Supertrend é uma estratégia de negociação de Stoploss Trailing baseado em ATR. A Supertrend é uma tendência de estratégia para comerciantes de sistemas que ganha dinheiro em um mercado de tendências e perdas no mercado paralelo. Saiba mais sobre a Supertrend aqui.
Green Up Arrow representa o sinal de compra.
Red Down Arrow representa Sell Signal.
A Linha Verde Representa o Posto de Trailing para Longs no final da vela (não intraday stoploss)
Red Line Represents Parada final para shorts no final da vela (não intraday stoploss)
Filtro. 200 EMA (linha amarela) atua como um filtro supertrend para remover um pouco do ruído nos sinais comerciais.
1) Os sinais são não repintados significa que os sinais de compra e venda são decididos com base no fechamento da vela.
2) O recurso de tempo restante é adicionado para rastrear o número de segundos restantes para a vela se fechar.
3) O painel de controle Multitimeframe rastreia os sinais do Supertrend em diferentes cronogramas.
4) Sentimental Dashboard que acompanha o sentimento no mercado. para obter mais detalhes sobre como usar a informação sobre a visão de sentimento do mercado abaixo.
5) Itrend Ribbons (Red and Green Band) abaixo das cartas de candlestick.
O Painel de Controle Multitimeframe rastreia os Sinais de Negociação (Relatórios P ​​/ L, Trailing Stops, When the Signal Arrived, What price the Signal Arrived) em diferentes intervalos de tempo de 5min, 15min e 60min. Os gráficos acima mostram sinais de supertrança apenas para 5min. No entanto, nossos visitantes regulares solicitaram saber o que está acontecendo nos outros prazos que levam ao painel de vários tempos. Se você é um usuário amibroker e gostaria de ter essa estratégia em sua máquina, baixe o código AFL para Supertrend Multitimeframe Dashboard aqui.
A Supertrend é um conceito de negociação de sistemas de longo / curto prazo. No entanto, ao introduzir supertrend com filtro 200EMA, podemos filtrar alguns dos ruídos indesejados no sistema. Se você quiser aprender a comercializar o supertrend com o filtro 200 EMA, vá para o vídeo aqui.
Compre - se continuar o sinal de compra e a vela acima de 200 EMA.
Sair da compra - se supertrend mostrar um sinal de saída.
Curto - se o sinal de venda continua e vela abaixo de 200 EMA (seta vermelha)
Sair Curto - se supertrend mostrar um sinal de saída.
Sentimental Dashboard é adicionado em nossa seção de gráficos ao vivo (NSESignals e MCX Signals Section) para medir a força no mercado. Sentimental Dashboard mostra 8 valores históricos para vários prazos como 15min, horário e diário). E a leitura varia entre 0-100. O medidor mais direito indica o valor mais recente.
Aumentar a leitura indica a possibilidade de movimento do mercado na tendência de alta e o valor decrescente indica uma possível tendência de baixa. Pode-se adotar 15min para capturar movimentos de muito menor prazo nos mercados (intraday de curto prazo especialmente para a posição de ocupação que varia entre 15min - 2 horas). No entanto, 60 minutos de sentimental darão mais clareza sobre a tendência de qualquer dia (isto é, para os comerciantes que ocupam a posição em qualquer lugar que variam de 1 hora - 8 horas). E Daily Sentimental Meter dará mais clareza sobre as posições de encaminhamento para o próximo dia.
Este painel sentimental faz sentido mais para os comerciantes discricionários que querem entrar na tendência o mais cedo e sair mais perto do topo, no entanto, ele não beneficia muito para o System Traders.
Qual é o cronograma mostrado nos Gráficos acima.
É um gráfico de 5min e atualiza cada 5min com dados históricos limitados. Alternativamente, você pode usar Gráficos interativos gratuitos ou se inscrever em nossos serviços de plataforma de negociação premium para obter mais controle sobre gráficos, prazos personalizados, indicadores personalizados e suporte ao cliente profissional.
A Supertrend é uma estratégia de negociação intradiária?
No Supertrend é uma estratégia de reporte e não uma estratégia de negociação intradiária. Se você está negociando supertrend, então você deve levar adiante sua posição todos os dias, todas as semanas.
Como os jogadores intradiários podem aproveitar esta estratégia?
O Painel Sentimental ajuda as pessoas na Decisão de Negociação sobre como jogar a tendência intradía.
Qual é a Razão Vencedora da Estratégia de Negociação no Passado?
A partir dos dados históricos anteriores, o índice vencedor varia entre 38-44% a longo prazo para diferentes instrumentos de negociação após corretagem, deslizamento e outros impostos. No entanto, se você planeja trocar esta estratégia, siga a estratégia do seu fim para entender a natureza do sistema comercial.
Qual é a perda máxima contínua que o sistema comercial pode produzir?
Desde 2010, após o backtesting em Nifty Futures (dados de 5min), deduz-se que até a data 8-10 perdas consecutivas são possíveis e podem variar para diferentes prazos e diferentes instrumentos de negociação.
Como entrar e sair?
A entrada deve basear-se na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5secs uma vez que a vela de 5min seja completa. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.
Posso trocar usando o indicador de Compra ou Venda?
Os gráficos mostrados em marketcalls são estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. Marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.
Como negociar usando o painel de controle Multitimeframe?
O painel de controle Multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro horário. No entanto, a Supertrend não é uma estratégia multi-horário e prazos maiores geralmente envolvem maior risco. É melhor manter um prazo de 5 minutos para um melhor controle de risco em longo prazo.
Como comercializar as fitas verdes e azuis mostradas abaixo das tabelas?
Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. As fitas iTrend são nada além dos filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.
Outros links úteis para ler mais sobre a negociação do sistema.
Otimizando o assessor especialista em estratégia de negociação asupertrend.
Otimizando um SuperTrend Trading Strategy Expert Advisor.
Por Tradinformed em 10 de janeiro de 2014.
Este artigo analisa a forma como um Expert Advisor (EA) pode ser otimizado. O artigo segue diretamente em Como criar um Expert Advisor para uma estratégia de negociação da SuperTrend. No artigo anterior, mostrei como construir o EA usando a linguagem de programação MQL4. Você pode fazer o download de uma cópia da EA, inscrito na minha lista de discussão através da página de inscrição.
A estratégia de negociação que estou usando neste artigo baseia-se no indicador técnico SuperTrend. As regras da estratégia de negociação estão definidas no artigo anterior sobre como criar o consultor especialista.
Primeiro testei essa estratégia de negociação no meu artigo Backtesting a SuperTrend Trading Strategy usando o Excel. Nesta seção, vou comparar meus resultados anteriores com os resultados do MT4 backtest.
Seguindo do artigo anterior, agora temos uma EA completa. Antes que possamos fazer qualquer outra coisa, precisamos ter certeza de que o arquivo está salvo no diretório correto (programsMetaTraderexperts) e, em seguida, clique em Compilar no MetaEditor. Se o arquivo tiver sido escrito corretamente, não haverá mensagens de erro.
Agora podemos mudar para o terminal MT4 e abrir o Strategy Tester. Selecione nossa EA na lista suspensa. Selecione o par EUR / USD e o prazo de 1 hora. Então, vamos selecionar Open Prices Only e clicar em Iniciar. Estou usando o intervalo 2004.03.15 2013.11.29 para que eu possa comparar os resultados com o meu backtest anterior usando o Excel. Minhas entradas iniciais são:
Estratégia de negociação intradiária de Supertrend para scripts altamente voláteis.
Estratégia de Negociação Intraday da Supertrend para Scripts de Alta Volatilidade.
Já discutimos o suficiente sobre Supertrend Carry Forwarding Strategy e esta publicação explora a possibilidade e as dificuldades práticas envolvidas na negociação de uma estratégia Overtrend Intraday.
Esta Estratégia Intraday da Supertrenda é inspirada no nosso código AFL Protótipo Estratégia de negociação Intraday EMA Crossover simples.
Esta estratégia começará a comercializar o Supertrend apenas entre 9: 15a. m e 3: 00: p. m e feche qualquer posição aberta em 3: 25p. m. O código a seguir define as regras baseadas em tempo.
Se você é um comerciante de futuros MCX ou comercializando um mercado diferente, os valores de temporização no código AFL devem ser ajustados de acordo com seu mercado. Uma vez que é uma estratégia intradiária, geralmente prefiro negociar em 5 minutos para evitar muitos whipsaws. Se você estiver tentando com gráficos de 1min, 2min ou 3min você pode obter mais whipsaws.
Regras de compra e venda.
1) Inicie Comprar se supertrend virar para o modo de compra (seta verde) eo tempo é maior do que FirstTradeTime e menor que LastTradeTime.
2) Sair da compra (i. E) vender se houver um sinal de venda (seta vermelha) ou se o tempo for 3: 25 p. m (estrela verde)
3) Inicie curto se supertrend virar modo de venda (seta vermelha) e o tempo é maior do que FirstTradeTime e menor que LastTradeTime.
4) Sair da capa curta (i. E) se houver um sinal de compra (seta verde) ou se o tempo for 3: 25 p. m (estrela vermelha)
5) First Buy / Short aparece sempre na primeira barra do dia. E se a Supertrend virar para vender / comprar o modo após 3.00p. É imposta uma proibição de comércio na primeira barra do dia (o sinal não será mostrado).
Comprar = tendência == 1 E (TimeNum ()> = FirstTradeTime AND TimeNum () = ExitAllPositionsTime;
Short = Sell AND (TimeNum ()> = FirstTradeTime AND TimeNum () = ExitAllPositionsTime;
E praticamente falando, eu principalmente teste minhas estratégias com lotes fixos inicialmente sem nenhum princípio de gerenciamento de dinheiro envolvido nisso. Por exemplo. Futuros astutos que eu frequentemente testo com 2 lotes de i e e 100 partes e para Banknifty testaremos com 2 lotes de Banknifty i. e 50 shares Isso é alcançado pelo seguinte código.
SetPositionSize (100, spsShares); // para Nifty Futures.
SetPositionSize (50, spsShares); // para BankNifty Futures.
Problema com alimentação contínua de dados.
Se você estiver usando feeds de dados contínuos com símbolos como o NIFTY-I, onde o símbolo permanece o mesmo, mesmo após o termo em tais casos, você obterá resultados diferentes e poderá se comportar de forma incorreta após o término do prazo, se houver grande desconto especial ou superior na próxima série futura e refletirá uma vez que as lacunas nos gráficos e backtesting essas coisas podem dar-lhe resultados enganosos. Para evitar este problema, é sempre preferível usar fontes de dados baseadas em contratos não contínuas.
Os Datafeeders em tempo real, como o Globaldatafeeds, suportam os dados não contínuos e contínuos de dados quando vem a negociação baseada em estratégia, os cortes de dados não contínuos são preferíveis, como quando o contrato expira, o símbolo expira e os contratos não contínuos contêm os dados apenas correspondendo ao contrato específico. Por exemplo NIFTY14MAYFUT sempre contém apenas o contrato Nifty Futures May 2014 quando o símbolo expirar, você precisa mudar para o contrato no próximo mês, adicionando o novo símbolo NIFTY14JUNFUT que contém apenas informações sobre Contratos de junho.
Esta Estratégia é testada no MCX Futures?
Não, eu não tenho dados de backtesting suficientes para o MCX e, portanto, não posso dar-lhe clareza no MCX.
Desempenho da Estratégia Overtrend Intraday em comparação com a Estratégia Supertrend Carry Forward.
1) Quando chega ao rácio vencedor Intraday A estratégia é ligeiramente maior em comparação com a estratégia de adiantamento.
2) Quando chega ao risco Estratégia Intraday tem um risco ligeiramente menor devido ao risco de transição para a noite.
3) Quando chega ao Rentabilidade, o Forwarding realiza muito melhor no longo prazo, já que a Estratégia Intraday não consegue capturar todo o comprimento da tendência.
Pode-se tentar este sistema de negociação para o comércio intra-americano Especialmente em scripts de alta voltagem (para o banco de dados Ex). Melhores percepções mostram o desempenho do sistema de negociação em gráficos de 5min (BankNifty Spot desde março de 2009 até março de 2014)
Lembre-se que esta é uma primeira versão da estratégia Supertrend Intraday. Destaque quaisquer problemas com o código precisa ser corrigido ou quaisquer recursos adicionais precisam ser adicionados. Se vale a pena fazer, irá adicioná-lo de acordo. Costos de código para rodar na versão 5.5+ em diante. Se você não for atualizado para a versão mais recente, considere atualizar como o novo Amibroker tem muito mais recursos do que o mais antigo.
Nota: O painel de instrumentos pode fornecer informações erradas quando não há sinais no sistema. Será corrigido na próxima próxima versão.
Rajandran é um designer de estratégia comercial e fundador da Marketcalls, um site de negociação extremamente popular desde 2007 e um dos blogs mais inteligentes do mundo para compartilhar conhecimento sobre Análises Técnicas, Estruturas comerciais.
Rajandran R diz.
1) Dizem que todos os dias começa com um sinal no início da primeira barra. E haverá proibição de sinal caso o dia anterior tenha um sinal (que não será exibido) após as 3: 00 p. m.
2) Durante 2009 Market Starts às 9: 55a. m de manhã. Então, a primeira barra nos gráficos de 5min fecha às 9:59:59. E o primeiro sinal ocorre todos os dias nesse ponto.
3) Mais tarde, as horas de mercado mudaram para 9:15, então você pode ver o primeiro sinal em torno de 9:19:59.
John, eu solicito que você leia a seção de compra e venda mais uma vez para entender melhor. Não é um típico supertender. estratégia para frente. Aqui envolve regras puramente baseadas em tempo, além de supertrend.
comprar sinal 3..25 pm posição fechar e próximo dia abrir no mercado comprar comprar continuar ok & # 8212; mas.
sinal de venda 3..25 pm posição fechada e no próximo dia mercado aberto primeira barra não gerar sinal de venda ajuda.
A Estratégia de Negociação Intraday da Supertrenda começará a comercializar o Supertrend apenas entre as 9: 15a. m e 3: 00: p. m e feche qualquer posição aberta em 3: 25p. m. O código a seguir define as regras baseadas em tempo. ok & # 8212;
Sinal de seguimento no próximo dia (compra ou venda ou tendência), então, geração 9: 15a. m re comprar sinal - mas não genrate re sell sinal ok seu unterstand.
Nehal Suthar diz.
Eu tenho usado a versão 5.60 do Amibroker e durante a varredura para este AFL, ele mostra o erro abaixo.
No entanto, ele corre o teste e também fornece um relatório com precisão. Por favor ajude. Obrigado!
Rajandran R diz.
A Estratégia de Negociação Intraday da Supertrenda começará a comercializar o Supertrend apenas entre as 9: 15a. m e 3: 00: p. m e feche qualquer posição aberta em 3: 25p. m. O código a seguir define as regras baseadas em tempo. ok ...
Sinal de seguimento no próximo dia (compra ou venda ou tendência), então, geração 9: 15a. m re buy signal & # 8212; mas não gerar re vender assinalar seu obstáculo.
Rajandran R diz.
Srinivas N diz.
Você pode me enviar trabalhando na Estratégia do sistema Supertrend para testar com meus próprios dados no Amibroker 5.6 porque o script nessa página não funciona para mim. Obrigado.
Soumen Ghosh diz.
Obrigado, de fato, por um esforço tão estupido.
Gostaria de chamar a atenção para um pequeno aspecto. Às vezes, quando houve o sinal de compra ontem e o mesmo dia atual do sinal, o painel não atualiza o ponto de entrada com o novo nível de entrada do dia atual.
Por favor, verifique Bank Nifty em 25 de novembro e 26 de novembro de 2014. No dia 26 de novembro, há um novo sinal de venda, mas o painel exibe VENDA do sinal do dia anterior.
Rajandran R diz.
bhushan kale diz.
Este é o meu primeiro e-mail para você. Eu ainda não sou membro, mas observando seu site e especialmente sua supertrend.
Afl code strtegy. Na verdade eu estou negociando com isso. e também eu quero subscrever para isso, mas eu tenho dicas seguintes.
1) por nifty, que é melhor adiantamento ou estratégia intradiária.
2) para o banco nifty novamente a mesma pergunta?
3) observei que às vezes obtemos lucro antes de fazer perda, então podemos comprar 2 lotes cada e vender um lote em.
alguns pontos de lucro.
4) também posso obter um relatório de desempenho diário para transportar ou para intradía.
5), uma vez que sua taxa de fraude é de cerca de 45%, posso obter uma média por rentabilidade e perda de negócios, para que possamos entender melhor.
6) também senhor, tenho observado que depois de contínuas 3 chances de perda de lucro aumenta.
eu tinha levado vários prestadores de serviços de personalidades famosas na Índia, mas infelizmente nada funciona, então eu decidi trocar sozinho dos últimos 4 meses, criando o próprio startegy e, francamente, pelo menos, interrompeu minha grande perda em primeiro lugar,
Eu posso negociar intradi ou levar adiante ou posicionar.
Por favor me guie.
couve bhushan. pune maharashtra.
ASHISH KOTHARI diz.
Saudações do dia de Ashish Kothari.
Preciso da sua ajuda na codificação AFL Amibroker.
Como no mercado intra-dia startegy. temos FirstTradeTime. LastTradeTime e ExitAllPositionsTime. Podemos ter algo parecido e em linhas semelhantes para estratégia de negociação intra-contrato para o MCX Gold.
No caso do MCX Gold, o contrato abre às 10:00 da manhã no primeiro dia de negociação do mês EVEN (dezembro de abril de junho de junho, etc.) e o contrato fecha às 11:30 da tarde ou às 11:55 da última Dia de negociação do Mês ODD (janeiro de março, maio de julho)
Basicamente. Eu quero que todas as minhas posições (negociações posicionais) sejam abertas e fechadas automaticamente dentro do mesmo contrato.
Mais uma coisa importante. Aqui o primeiro dia de negociação do contrato pode não ser necessariamente a primeira data do mês da EVEN. O primeiro dia de negociação do contrato pode até ser a 2ª ou 3ª data ou a 4ª data do mês da EVEN (dependendo dos sábados e domingos )
Similarmente. o último dia de negociação do contrato pode não ser necessariamente a 31ª data do mês da ODD. o último dia de negociação do contrato pode até ser a 29ª data ou 30ª ou 31ª data do mês da EVEN (dependendo dos sábados e domingos)
Quero fechar todas as posições abertas às 11h15 no último dia de negociação do contrato.
A codificação AFL acima mencionada deve me ajudar muito em meus testes de back-testing e estudo.
Simples ema cruzamento intraday estratégia-afl code.
Código de AFL da estratégia Intraday EMA Crossover simples.
Esta Internet tem muito menos recursos sobre como testar uma estratégia em bases intradiárias, já que a maior parte da estratégia adaptada até agora em marketcalls é estratégia de reporte. Estratégias como Ichimoku Cloud TSL. SDA2 Trend Trading System e Supertrend etc são principalmente levar adiante estratégia. E para implementar uma estratégia intradía prática você precisa misturar modelos matemáticos com estratégias baseadas no tempo (i. E) quando iniciar uma posição, quando sair e sair para interromper o comércio durante o dia.
Em qualquer estratégia de transporte, você precisa levar adiante suas posições todas as noites e todas as semanas, mesmo que as estratégias sejam adotadas em prazos mais curtos. Algumas pessoas acham que as estratégias de carry forward envolvem muitos riscos de carry-forward durante a noite, de modo que eles tentam jogar intraday principalmente. Numa estratégia intradiária, as posições serão cobertas principalmente no mesmo dia. Digamos que você esteja adotando um certo modelo matemático em sua negociação intradiária.
você validou se a estratégia intradía que adotou funciona boa ou não? Como testar essas estratégias intradiárias?
Forte desrespeito antes de começar com a estratégia.
1) Esta estratégia foi construída como um protótipo para construir modelos matemáticos complexos vinculados com regras intradiárias no futuro.
2) Esta estratégia não é negociável porque envolve muitos whipsaws. Aqui a estratégia é postada apenas para educar as pessoas não por envolverem-se em especulações baseadas na estratégia.
Para resolver os problemas acima, pensei em fazer um protótipo com uma simples estratégia de crossover de ema com regras baseadas em tempo. Esta estratégia começará a trocar os cruzamentos EMA apenas entre 9: 45a. m e 3: 00: p. m e feche a postagem em 3: 20p. m. O código a seguir define as regras baseadas em tempo.
Regras de compra e venda.
1) Inicie a compra se houver um cruzamento EMA otimizado e o tempo for maior do que FirstTradeTime e menor que LastTradeTime.
2) Cubra a compra (i. E) venda se houver um cruzamento EMA em baixa ou se o tempo for 3: 25 p. m.
3) Inicie Short se houver um cruzamento EMA bearish e o tempo for maior do que FirstTradeTime e menor que LastTradeTime.
4) Cubra a capa curta (i. E) se houver um cruzamento EMA otimizado ou se o tempo for 3: 25 p. m.
Short = Sell AND (TimeNum ()> = FirstTradeTime AND TimeNum () = ExitAllPositionsTime;
E praticamente falando eu testei principalmente minhas estratégias com lotes fixos inicialmente sem nenhum princípio de gerenciamento de dinheiro envolvido nele.
Por exemplo. Futuros astutos que muitas vezes testo com 2 lotes de i, e 100 partes caras Isso é alcançado pelo código a seguir.
Escolhendo o prazo.
Uma vez que os cruzamentos da EMA envolvem muitos whipsaws. Em geral, eu prefiro testar minhas estratégias em 10min, 15min para base intradiária para evitar muitos whipsaws durante intraday, mas ainda whipsaws são inevitáveis. Escolher o prazo geralmente depende de qual tipo de estratégia você está adotando e qual rei do comerciante você é!
Vá para Amibroker-> Symbols-> Information e insira os valores de Round Lot size = 50 e Margin Deposit = -15 (ou seja, 15%) e siga as configurações de backtesting por um período de 15 minutos como mostrado abaixo na imagem.
Simples EMA Crossover Intraday Strategy Amibroker AFL Code.
Obrigado pelo seu excelente trabalho. Eu só queria saber o seu abaixamento máximo. Eu acho que isso pode ser um bom ponto de partida para o desenvolvimento de alguma estratégia. Eu realmente gosto da sua estratégia SuperTrend.
Desejo trocar usando seus gráficos de opções de 5 min NIFTY seguindo seus sinais. Vou fechar o pedido até o final do dia de negociação. Estou apenas preocupado com a redução máxima.
Por favor, deixe-me saber se estou cometendo um erro.
Rajandran R diz.
Recentemente, usei uma combinação de gráficos básicos como Gradient + Price, que mostra cores e acho que faz sentido tomar decisões com base no código de cores. Na verdade, tentei sobrepor o seu Indicador de Tendência Super Não Arrependido da AFL. Eu acho que é outra maneira de receber alertas quando entrar e sair para aqueles que não conhecem a programação.
Oi, irmão, seu site está fornecendo todas as informações para negociação bem sucedida, obrigado. pls me dar link para ema estratégia gráfico intraday para que eu possa usar. tha anna.
SIR COMO ACIMA UMA FÓRMULA ESCRITA PARA EMA CROSSOVER E TAMBÉM TOMOU-LHE PARA RAR AFL CÓDIGO TANTO PODE POSSÍVEL COPY PASTE E QUERIA CONHECER COMO CONVERSAR O HTMAL OU FÓRMULA ESCRITA PARA RAR OU AFL CÓDIGO PARA QUE PODE SER COPY PASTE TO FORMULA ARQUIVO.
Senhor, acabei de me deparar com as chamadas do mercado. em, é um site muito útil, se você pode adicionar mais ns scrips além de 50, isso seria ótimo. De qualquer forma, qualquer coisa que você tenha feito vale a pena louvar.
Backtesting estratégia de negociação asuper-tendência usando excel.
Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.
Por Tradinformed em 5 de dezembro de 2013.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.
Quando Target ou Loss-Loss for atingido.
Quando o comércio é aberto na direção do oppposite.
Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar Short Trade.
Quando Target ou Loss-Loss for atingido.
Quando o comércio é aberto na direção do oppposite.
Ao fechar cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.
Trade Long Y203 = IF (AND (F203 & gt; S203, F202 & lt; S202, F203 & gt; H203), longo, IF (AND (F203 & gt; H203, F202 & lt; H202, F203 & gt; S203), longo)
Close Close Abaixo de EMA AC203 = IF (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), ema close,)
Long EMA Close AN203 = IF (AC203 = EMA close, (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Trade Short AO203 = IF (AND (F203 & lt; S203, F202 & gt; S202, F203 & lt; H203), curto, IF (AND (F203 & lt; H203, F202 & gt; H202, F203 & lt; S203), curto,))
Fechar curta abaixo EMA AS203 = IF (E (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), EMA fechar,)
Short EMA Close BD203 = IF (AS203 = EMA close, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no prazo de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Estratégia de negociação da opção Nifty.
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Dados históricos intraday fx.
Histórico de Dados Intraday FX.
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Iniciou-se em Dezembro de 2002.
Este é um pedido checante de ajuda talvez. Mas não há mal nenhum em perguntar e como meu herói Delboy diz - Aquele que ousa Rodney.
Eu tentei os sites gratuitos acima mencionados para baixar dados históricos estrangeiros intrusivos.
Eu tive pouco sucesso ao baixar os dados com sucesso, convertendo-o para o formato ts2000i gloabalserver / xpo, importando-o para ts2000i e exibindo os dados em um gráfico. Alguém mais conseguiu fazer isso?
Em caso afirmativo, você estaria disposto a baixar alguns dados intradiários de 1 minuto (ou 5 minutos, se 1 minuto não for possível) para EUR / USD ou GBP / USD, e enviá-lo para mim com as instruções necessárias?
Em caso afirmativo, envie-o para BGEoffttiscali. co. Reino Unido. Não envie mais de 2 mb.
Se não for possível enviar dos sites acima mencionados, e você tem alguns dados intraday recentes nas moedas e formatos que procuro que você não se importaria passando, sinta-se à vontade para enviá-lo também.
Estratégias de negociação em opções bacanas.
Sinais de Compra e Venda Algorítmicos ao Vivo. Live Share Market Prices e LiveCharts com 5min Refresh.
Nifty Options 8000CE 5 Min Charts.
Nifty Options 8000PE 5 Min Charts.
Nota: Gráficos não suporta o Internet Explorer. É melhor trabalhar com Mozilla Firexfox, Google Chrome, Opera, Safari, Operamini, navegadores Android. Se você ainda enfrenta problemas com o carregamento de gráficos, tente limpar o cache e verificar.
Eu gostaria que todos e todos passassem pela natureza do sistema de negociação SuperTrend Otimizado.
Para ser honesto, a precisão do sistema de negociação atualmente é de 42% significa que em menos de 100 negócios apenas 42 negócios são lucrativos.
Então, como sua riqueza é criada?
Ele criou com disciplina e gerenciamento de dinheiro apropriado para capturar os 42% das Operações vencedoras e Sair corretamente em Stop Loss Hits.
O que mostramos nos gráficos?
Mostramos os Sinais de Negociação (Compra e Venda de Setas), Trailing Stop Loss Lines e o Painel de Sinais do Multimaframe.
Qual é a perda máxima contínua que o sistema comercial pode produzir?
Desde 2010, depois de testar com dados de 5min, deduz-se que até a data ocorreram 8 perdas consecutivas.
Quais são os melhores parâmetros para ajustar o sistema para eliminar mais serras?
É versão de supertrend de cliente e é marketcalls proprietário. E o código não está disponível para download público.
Para qual Instrumento o Sistema de Negociação está Otimizado?
O sistema de negociação é otimizado para 5min Nifty Futures charts.
Este sistema de negociação é apenas para Nifty Futures? Posso negociar com outras ações / índices?
Sim, atualmente o sistema de negociação é otimizado apenas para gráficos futuros de 5min. Pode ou não se adequar a outros instrumentos aqui mostrados. É recomendado negociar somente Ações Voláteis e de Alta Beta no período de 5 minutos.
Como entrar e sair?
A entrada deve basear-se na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5secs uma vez que a vela de 5min seja completa. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.
Quantos Lotes Futuros Nifty são necessários para Negociar o Sistema de Negociação?
2 lotes (100 partes) de Nifty em alguns comércios. O tamanho do comércio não deve variar ao longo do sistema de negociação e é fixo.
Posso trocar usando o indicador de Compra ou Venda?
Os gráficos mostrados em marketcalls são estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. Marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.
Como negociar usando o painel de controle Multitimeframe?
O painel de controle Multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro horário. No entanto, a Supertrend não é uma estratégia multi-horário e prazos maiores geralmente envolvem maior risco. É melhor manter um prazo de 5 minutos para um melhor controle de risco em longo prazo.
Como comercializar as fitas verdes e azuis mostradas abaixo das tabelas?
Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. As fitas iTrend são nada além dos filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.
Eu tenho o Amibroker Software, como posso obter esse indicador?
Coisas que você precisa saber sobre Supertrend.
1) A Supertrenda é uma estratégia de reporte que envolve risco gapup / gapdown durante a noite e também risco de transição para o fim de semana. Não é uma estratégia puramente intradía.
2) Supertrend normalmente faz mais lucro quando a volatilidade aumenta e faz menos perdas quando o mercado apresenta volatilidade comprimida.
3) A maioria dos lucros é feita em gap up e gap down aberturas em comparação com as perdas feitas em gapup / gapdown.
4) Deve funcionar bem com High Beta Stocks e BankNifty.
5) Sempre comece seu comércio quando os negócios anteriores que você não participou mostram o pior. Não comece uma vez que você tenha visto a melhor melhor parte dos lucros no indicador Supertrend. Como a proporção vencedora é de 42%, não é aconselhável iniciar seu comércio, uma vez que você veja os melhores resultados de qualquer indicador. Aguarde três ou mais perdas consecutivas para ocorrer nas paradas para iniciar o seu comércio após perdas consecutivas e não após vitórias consecutivas nas paradas.
6) A taxa de ganho é mais ou menos entre 42-45% em todos os prazos. (não inclui corretoras e derrapagens). No entanto, a maioria das vezes um prazo maior envolve alto risco no indicador de superestrutura comercial.
Aviso Legal . Os gráficos mostrados aqui são puramente para fins educacionais para estudar o comportamento do mercado com o indicador SuperTrend. Os sinais de compra e venda não significam aqui fazer negócios reais. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. as marcas de mercado não são responsáveis ​​pela precisão dos dados nem pelas perdas incorridas.
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Existem 3 estratégias de opções simples. Straddle, Strangle e Gut.
1. Straddle é uma estratégia de opção volátil ou o que chamamos de Estratégia de Mercado Neutro. Ser neutro no mercado significa que um longo Straddle lucra, não importa se o ativo subjacente sobe ou desce. Sim, um Long Straddle permite que você simplesmente coloque a posição e então tire totalmente sua mente do estoque, pois você estará no lucro, não importando se o ativo subjacente sobe ou desce (Exemplo: quando o nifty está em torno de 4100 comprando 1 lote 4100 chamada e 1 lote 4100put)
2. Strangle é uma estratégia de negociação de opção volátil que gera lucro quando o estoque subiu ou diminui fortemente. O Strangle é um primo da Long Straddle e do Long Gut, constituindo uma família de estratégias básicas de opções voláteis. Aprender o Straddle primeiro torna o Strangle fácil de entender. (Exemplo: quando nifty é em torno de 4100 comprando 1 lote 4200 chamada e 1 lote de 4000 colocados)
3. Gut Spread é uma estratégia de negociação de opção volátil projetada para lucrar quando o estoque subjacente se move fortemente para cima ou para baixo. The Long Gut Spread é um primo da Long Straddle e do Strangle Longo, com a única diferença de que as opções de dinheiro são usadas em vez disso. O Long Gut Spread é útil quando não nas opções de dinheiro estão disponíveis quando você deseja usar um Straddle. Na verdade, uma vez que exatamente as opções de dinheiro são tão raras, o Long Gut Spread usando as opções de dinheiro e o Long Strangle usando as opções de dinheiro são muito mais usados ​​do que o Straddle. (Exemplo: quando nifty é cerca de 4100 comprando 1 lote 4000 chamada e 1 lote 4200 colocado)

Otimizado Super Trend Trading System e FAQ.
Eu gostaria que todos e todos passassem pela natureza do sistema de negociação SuperTrend Otimizado.
& # 8211; Para ser honesto, a precisão do sistema de negociação atualmente é de 42% significa que em menos de 100 negócios apenas 42 negócios são lucrativos.
Então, como sua riqueza é criada?
Ele criou com disciplina e gerenciamento de dinheiro apropriado para capturar os 42% das Operações vencedoras e Sair corretamente em Stop Loss Hits.
Quais são as perdas contínuas máximas que o sistema comercial pode produzir?
Desde 2010, após o backtesting com dados de 5 minutos, infere-se que até o momento 9 ocorreram perdas consecutivas. Consulte os resultados do Bactest.
Quais são os melhores parâmetros para ajustar o sistema para eliminar mais serras?
Os Parâmetros Otimizados são Multiplicadores = 2 e ATR = 11. No entanto, os valores padrão do sistema de negociação são Multiplicador = 3 e ATR = 10.
Para qual Instrumento o Sistema de Negociação está Otimizado?
O sistema de negociação é otimizado para 5min Nifty Futures charts.
Posso negociar com outras ações / índices?
Estritamente Não. Como o sistema de Negociação é otimizado apenas para gráficos futuros de 5min Nifty.
A entrada deve basear-se na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5secs uma vez que a vela de 5min seja completa. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.
Quantos Lotes Futuros Nifty são necessários para Negociar o Sistema de Negociação?
2 lotes (100 partes) de Nifty em alguns comércios. O tamanho do comércio não deve variar ao longo do sistema de negociação e é fixo.
Posso ver esses gráficos ao vivo?
Posso trocar usando o indicador de Compra ou Venda?
Os gráficos mostrados em marketcalls são estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. Marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.
Faça o download do código Amibroker AFL.
Para o Amibroker 5.2 e usuários de versões anteriores.
Leituras Relacionadas e Observações.
Super Trend & # 8211; Código AFL Intraday para Amibroker Faça o download do código AFL Super Trend Intraday para Amibroker Absolute Monthly e Yearly Profit / Loss Table & # 8211; Código Amibroker AFL, enquanto o back-testing por padrão Amibroker fornece Tabela de lucro em termos de porcentagem compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Ao invés de fazer um [& hellip;] Introdução ao Backtesting de um sistema de negociação usando Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda um comerciante a avaliar suas idéias comerciais e fornece informações sobre o bom desempenho do sistema comercial no conjunto de dados histórico dado. É [& hellip;] Filtro de Kalman e Filme de Kalman sem perfume AFL em Amibroker usando o Python ComServer No último tutorial, exploramos o filtro de Kalman e como criar o filtro do kalman usando a biblioteca pykalman python. Nesta seção, iremos lidar com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código Amibroker AFL Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em vários tempos que compara dois prazos (5min e hora neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O Código AFL de Amibroker O indicador Hull ROAD ajuda a identificar as ações de levantamento mais rápidas e as filtra das ações mais rápidas que aumentam. Hull ROAR é criativo de Alan Hull (autor do investimento ativo). [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
impressionante & # 8230; thanku irmão ..
diz Shaggy Boo.
Olá Rajandran & # 8230; é bom que você tenha explicado as coisas aqui & # 8230; Obrigado por seus esforços & amp; como sempre, os espectadores das chamadas de mercado gostarão dele com o direito & amp; informação oportuna & # 8230; boa noite.
Senhor eu uso ATR 18 & amp; Multi 2 é muito bom para mim. Confira.
Sandeep: Você pode usar qualquer combinação. O melhor entre os parâmetros é ATR = 11, Multiplicador = 2 após backtesting para 2,4 anos de dados intraday. Experimente o backtesting e descubra os melhores resultados.
A apresentação está no formato Candle stick.
Podemos mudá-lo para o formulário Bar (OHLC)?
Suas configurações padrão. Eu não quero mudar isso.
Os valores de OHLC no canto superior esquerdo em vermelho são difíceis de ler. Você pode pls mudar de cor muito branca.
Também na parte inferior do Xaxis você pode tramar o tempo?
Eu acho que isso pode ser feito usando configurações. Mas não sabe como fazer? Então, melhor se você puder incorporá-lo apenas no código.
Como as configurações de fundo estão na cor preta, você não consegue ler os níveis de eixo x e preço. Então vá
Ferramentas - & gt; Preferências - & gt; Cor e altere as configurações da cor do seu interesse.
Thanx rajandran para seus esforços.
você pode enviar suas perguntas para o rajandrangmail.
multiplicador ou fator. De qualquer maneira, com habilidade, está funcionando satisfatório com 15 minutos no anterior. pode ser útil com também scripts lequid altos, como hoje a confiança tem um bom sinal de compra na hora inicial.
diz Shaggy Boo.
Caro Rajandran, depois de ajustá-lo a outros valores, hoje evitou pelo menos um possível whipsaw & amp; Kalyan's ponto estava certo que podemos tentar usar isso para outros estoques de líquidos, mas precisamos de sua orientação como você estritamente disse isso apenas para fut fabuloso.
THULASI RAM diz.
Você pode me ajudar com o código afl para digitalizar lacunas ..
filtro = fechar anterior da vela & lt; aberto da vela precedente ... isto é em linguagem comum & # 8230 ;,
pode dar um código afl para isso.
Kalyan e Shaggy Boo.
Eu admiro seus pontos de vista. Deixe-me repensar novamente. Vamos verificar mais uma vez se vamos com gráficos de 5 minutos ou com gráficos de 15 minutos.
Coisas para lembrar.
- Gráficos de 15min terão mais por risco de negociação do que gráficos de 5min.
Os gráficos de 15 minutos terão igual quantidade de ruído quando comparados com gráficos de 5min.
Os lucros dos gráficos -15min serão reduzidos quando comparados aos gráficos de 5min.
A proporção de ganhos de 15 minutos será ligeiramente maior quando comparado a gráficos de 5min.
- Nem chances de negociação diária é a tendência é forte, isto é, se a tendência permanece por um período prolongado, pois considero o prazo de 15 minutos como negociações puramente posicionais.
Deixe-me analisar a estratégia novamente e informar se você deseja optar por gráficos de 5 ou 15 minutos.
use um gráfico de 15 min ou superior, na minha opinião, para reduzir o risco de dados de baixa qualidade (onde a perda de marca é maior) e para uma melhor compreensão da tendência. eu ainda não sou tão especialista em diferenciar entre 5,15 e 30.
uma das minhas strateji era (ainda usada), chek primeiro a vela fica logo abaixo ou abv (só cruzou) as 20 sma e ao mesmo tempo ou posteriormente dá sinal de compra ou venda em 5 ou 15 min.
também tem 50 por cento de sucesso. de qualquer forma, se vc puder fazer um sistema com ele.
use um gráfico de 15 min ou superior, na minha opinião, para reduzir o risco de dados de baixa qualidade (onde a perda de marca é maior) e para uma melhor compreensão da tendência. eu ainda não sou tão especialista em diferenciar entre 5,15 e 30.
uma das minhas strateji foi (ainda use), chek primeiro a vela fica logo abaixo ou abv (só cruzou) as 20 sma no gráfico horário e ao mesmo tempo ou posteriormente dar sinal de compra ou venda em 5 ou 15 min.
também tem 50 por cento de sucesso. de qualquer forma, se vc puder fazer um sistema com ele.
Caro Rajandran, obrigado pelos esforços constantes que estamos fazendo para nos tornar novatos no mercado. Eu só quero fazer um único pedido: pode dar o indicador MT4 correspondente.
diz Shaggy Boo.
Por enquanto, você pode fazer logon em buzzingstocks e usar suas telas ao vivo para verificar a diferença e disparar para cima / para baixo, fuga de volume de preços e outros. você precisa se registrar gratuitamente. é o uso completo para mim e amp; Você pode tentar.
Pessoal, antes de negociar com este sistema, certifique-se de fazer o backtest usando os arrays de preços corretos, neste caso, basta colocar Buyprice = sellprice = coverprice = shortprice = close; na sua fórmula e certifique-se de dar resultados esperados.
Soumen Seal diz.
Prezado Sr. Rajandran,
Quão abt. a estratégia de comprar / vender no Guppy & # 8217; s contar de volta o sistema Trailing Stop Loss no gráfico horário para Nifty Future?
Por favor, aconselhe com o seu comentário.
Selo de Soumen // Kolkata.
L V Gandhi diz.
Eu fiz de volta o teste de Super tendência Indiactor com BNFutures em 15 min Prazo até 22/5 dias final. Ambos os negócios de backtest e os negócios de exibição de gráfico não correspondem.
Data de Negociação Preço Ex. data Ex. Preço% chg Lucro% Contratos de lucro.
Longo 18/05/2012 13:14 9105.15 22/05/2012 09:29 9390 3.13% 13962.3 23.59% 50.
Open Short 22/05/2012 09:29 9390 22/05/2012 15:29 9175 -2.29% 10468.74 17.15% 50.
Mas a exibição do gráfico é exibida.
Não há comércio em 22/5/12 09:59 mas em 21/5/12 15:29.
Eu não sei como postar gráfico aqui. Por isso, só estou dando dados.
Por que isso deveria acontecer? Como fazer o teste do gráfico de volta mostrar trocas idênticas.
Se alguma informação exigida de mim, eu ficarei muito feliz em dar.
L V Gandhi diz.
Fiz o back test com o indicador Super Trend na tabela BNF 15 min. Ambas as negociações no back test e no Chart não correspondem.
Negociações como por teste de volta.
Longo 18/05/2012 13:14 9105.15 22/05/2012 09:29 9390 3.13% 13962.3 23.59% 50.
Open Short 22/05/2012 09:29 9390 22/05/2012 15:29 9175 -2.29% 10468.74 17.15% 50.
No comércio gráfico é em 21/5/12 15:29 apenas. Quadro abaixo.
Como fazer gráfico e backtest mostram os mesmos negócios.
EU DEVO COMPARTILHAR MINHA ESTRATÉGIA AQUI USO ATR LINE 4 COM 150 PERÍODOS & amp; O QUE.
FAZER É AVG AO MESMO QTY SE ESTIVER PRÓXIMO DO SL OK, MAS APENAS FAZER UMA OBSCURIDADE COM ELE, PASSEI A SL UM POUCO.
MAIS GRANDE DO QUE A LINHA MOSTRA-O A & # 8220; FORA DO CAMINHO & # 8221; ESTRATÉGIA i. g. 25/05/12 VENDI PRATA
54200 VENDA FOI MUITO BAIXO, MAS EU EU USO 25 30 SMA PARA ENCONTRAR RETRAGAMENTO, ENTÃO, FUI PARA.
54471 SL ERA 54450 ASSIM VENDIDO MESMO QTY 54425 & amp; SAÍDO 54200 COM.
PEQUENO BIT DE LUCRO INSTED DE PARAR DEPOIS QUE MINHA COISA É SE VOCÊ COMER COM ALGUNS.
A INOVAÇÃO SUSTENTAMENTE OBTIDA AUMENTAR UM LUCRO ENORME COM ESTE CÓDIGO.
Obrigado. Pregunta e apresentação maravilhosamente maravilhosas para as pessoas. Destaca os seus esforços.
Esse código pode ser otimizado para que eu possa usá-lo para cotações EOD de outros mercados? ou existe algum outro sistema que eu possa usar?
Desde já, obrigado.
Sim, isso pode ser feito a qualquer momento do requisito.
Vocês oferecem as melhores ações para obter 50 ações para o bem. mas o que quer que seja, isso é muito bom nesse tipo de mercado. Não existe tal tendência em quaisquer ações, mas você é o melhor. Atlist v proteger nosso capital que sempre mercado com este sistema.
obrigado muito senhor ji.
Rajandran, pls pls pls nos ajudam a testar.
Quero fazer um backtest sobre vários TF e Bank NF & # 8230; na verdade, eu sou capaz de gerar relatórios que mostrem negócios. Mas não está mostrando cálculos de lucro.
Alguém poderia me ajudar em parâmetros iniciais que poderiam funcionar para as cotações do EOD? Estou planejando comprar / vender na Open quando o sinal sair.
Isso seria uma grande ajuda.
Desde já, obrigado.
Senhor, eu estou negociando níquel e cobre com supertrend afl gentilmente dê sua sugestão para a configuração de fator e atr para gráfico de 5 min.
Prabhakaran: Use o Multiplicador = 4 e ATR = 10.
Oi rajenderan, você pode publicar 15/5 dados para prata / nifty / gold para que eu possa fazer o teste de volta, atualmente eu não sou um comerciante ativo, e eu não tenho nenhuma fonte para extrair dados.
Senhor, há alguma modificação em afl para que possamos receber alertas de e-mail sobre o ID de correio mencionado, conforme as condições de venda de compra.
Oi, primeira vez que estou visitando seu site. Em primeiro lugar, estou realmente fascinado pela forma como você está oferecendo as soluções para os necessitados. Eu baixei o código • Sem Repintura - Trend Magic - Amibroker AFL.
mas não está funcionando meu software ami. Você enviará o código afl para o mesmo. com saudações remesh.
Magia de tendência funciona apenas com a versão 5.3 e superior do amibroker. Não é projetado atualmente para versão inferior.
Estou tentando otimizar, mas recebi o seguinte erro, o que posso fazer, senhor.
Este s / w dá um som de alarme quando uma chamada é gerada em scripts perticulares. podemos verificar o interesse aberto em forma gráfica. Rs.2500 / - por uma vez registro ou o que? pls explicar isso? Muito obrigado.
Durgaa Prasad avnii diz.
Muito obrigado pelo seu serviço às pessoas e estou muito feliz depois de usar sua fórmula.
e eu estou usando o mesmo para a prata também também está funcionando excelente, ainda pode me sugerir quaisquer alterações na ATR & amp; FATOR PARA PRATA? gentilmente responder.
Tridib Saha diz.
Sendo um trader novato, foi um grande fã deste formulário desde alguns dias & # 8230; Continue com o trabalho nobre que você está fazendo # 8230; mas eu tenho alguma coisa para pedir & # 8230 ;. Em 2011 backtest a tabela de lucro está mostrando 107% de retorno (marketcalls. in/wp-content/uploads/2012/05/Super%20Trend%20Backtest-20120509211153989/charts. html) & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; Eu analisei que em 2011 o total de 1331 (inclusive comprar e vender) comércios foram realizados em & # 8230; .. Então corretagem ascende a rs 266200 / - (rs 1 lakh capital, e rs.200 per leg corretagem) & # 8230 ;. por isso, na minha estimativa, haveria uma grande perda a eliminar todo o capital de negociação & # 8230 ;. É claro se todos os meus medos estão corretos e # 8230;
Eu tenho mais um pedido para fazer, por favor, envie supertrend back resultados do teste de 01 de janeiro de 2010 a 31 de março de 2014, com 200 por perna assumida corretora & # 8230 ;. para que possamos obter uma estimativa real dos retornos reais e # 8230; ..
Advertência: Sendo um trader novato, eu posso estar totalmente errado sobre o assunto acima mencionado.
Este é um artigo muito antigo. Eu enviei seus relatórios do New Backtest a partir de 2009 até que a data inclua corretagem e se espalha nos resultados do backtest. Espero que resolva o problema.
Plz compartilha os resultados de backtest mencionados no comentário acima aqui.
oi rajandran eu estou intresting no comércio crudeoil qual é a combinação otimizada atr =? e multiplicador =?
Você pode tentar com 4 e 10 em 5min ou 10min.
Whipsaws em qualquer sistema seguir tendência é parte integrante da negociação. Whipsaws não podem ser evitados. Geralmente as tendências do mercado em 30 por cento vezes e negocia no intervalo de 70 por cento do tempo. Então, basicamente, a taxa de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer tendência seguinte, incluindo supertrend. Se esse sistema está dando um índice de ganhos de 40 por cento, sem dúvida, é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganhos. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja com 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente, comece com um lote. Se perder adicionar um lote depois de duas perdas consecutivas. Então, isso até 8 consecutivos. Perdas você alcançará para 4 lotes. Agora não adicione mais. A idéia é quando você pegar uma tendência certa você vai montar a tendência com mais número de lotes que as perdas. Voltar teste isso e se você quiser trocar banco bacana com 4 lotes manter margem de 5 lacs. Depois de vencer, comece com 1 lote. Você pode testar essa estratégia e enviar um relatório sobre o meu ID de e-mail?
O sistema supertrend parece muito interessante. Você referenciou resultados de backtesting de 2010 até a data. Você está em condições de compartilhar essas informações? ou está em qualquer lugar no site?
Use dados para esses backtesting está errado.
Você pode baixar os dados do link acima e verificar.
como por rajendran backtesting em nifty últimos três anos quase 13000 ponto de ganho bruto, mas se eu verificar em dados corretos seus apenas 5000 pontos de lucro bruto.
então rajendran por favor limpe estes & # 8230; & # 8230;
ou forneça os dados correctos do link que utilizam para fazer backtesting.
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Atualizações Amibroker.
[STA2018] Negociação sistemática usando Amibroker & # 8211; Workshop on-line.
Tabela de lucro / perda absoluta mensal e anual # 8211; Código Amibroker AFL.
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